PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSCGX с IWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSCGX и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSCGX и IWO


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund
-0.76%1.84%10.83%9.90%-22.54%11.30%55.07%30.05%-11.15%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
-2.09%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-13.85%

Доходность по периодам

С начала года, TSCGX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью -2.09%.


TSCGX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.46%
1 год
12.36%
3 года*
5.35%
5 лет*
0.17%
10 лет*

IWO

1 день
0.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.97%
1 год
24.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
1.37%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Thrivent Small Cap Growth Fund

iShares Russell 2000 Growth ETF

Сравнение комиссий TSCGX и IWO

TSCGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.


Доходность на риск

TSCGX vs. IWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSCGX
Ранг доходности на риск TSCGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCGX c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSCGXIWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.97

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.49

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.64

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

5.48

-2.06

TSCGX vs. IWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCGX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа IWO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCGX и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSCGXIWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.97

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.06

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.26

+0.08

Корреляция

Корреляция между TSCGX и IWO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCGX и IWO

Дивидендная доходность TSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности IWO в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund
0.87%0.87%0.00%0.00%0.00%2.39%2.20%0.50%2.27%0.00%0.00%0.00%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.48%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%

Просадки

Сравнение просадок TSCGX и IWO

Максимальная просадка TSCGX за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCGX и IWO.


Загрузка...

Показатели просадок


TSCGXIWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-60.11%

+21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-14.87%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.84%

-40.51%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-10.59%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-16.80%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

4.44%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCGX и IWO

Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеют волатильность 8.67% и 8.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSCGXIWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

8.60%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

16.54%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

25.23%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

24.46%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

24.06%

+0.45%