PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSCGX с IWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSCGX с IWO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).

TSCGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 28 февр. 2018 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSCGX или IWO.

Корреляция

Корреляция между TSCGX и IWO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSCGX и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
76.27%
46.56%
TSCGX
IWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSCGX:

-0.22

IWO:

0.03

Коэф-т Сортино

TSCGX:

-0.13

IWO:

0.22

Коэф-т Омега

TSCGX:

0.98

IWO:

1.03

Коэф-т Кальмара

TSCGX:

-0.15

IWO:

0.02

Коэф-т Мартина

TSCGX:

-0.51

IWO:

0.06

Индекс Язвы

TSCGX:

9.21%

IWO:

9.61%

Дневная вол-ть

TSCGX:

23.75%

IWO:

25.53%

Макс. просадка

TSCGX:

-38.84%

IWO:

-60.10%

Текущая просадка

TSCGX:

-21.68%

IWO:

-20.06%

Доходность по периодам

С начала года, TSCGX показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у IWO с доходностью -8.95%.

TSCGX

С начала года

-9.50%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

-14.39%

1 год

-5.23%

5 лет

8.52%

10 лет

N/A

IWO

С начала года

-8.95%

1 месяц

6.59%

6 месяцев

-15.10%

1 год

0.73%

5 лет

7.45%

10 лет

6.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSCGX и IWO

TSCGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.

TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSCGX и IWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCGX
Ранг риск-скорректированной доходности TSCGX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
IWO
Ранг риск-скорректированной доходности IWO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSCGX c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSCGX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа IWO равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCGX и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.22
0.03
TSCGX
IWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCGX и IWO

TSCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.90%0.80%0.73%0.75%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%0.73%

Просадки

Сравнение просадок TSCGX и IWO

Максимальная просадка TSCGX за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCGX и IWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-21.68%
-20.06%
TSCGX
IWO

Волатильность

Сравнение волатильности TSCGX и IWO

Текущая волатильность для Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) составляет 7.40%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что TSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.40%
7.89%
TSCGX
IWO