Сравнение TSCGX с IWO

С начала года, TSCGX показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у IWO с доходностью 16.98%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSCGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSCGX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWO равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCGX и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TSCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

Максимальная просадка TSCGX за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCGX и IWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) составляет 5.10%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что TSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.