PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSCGX с IWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TSCGXIWO
Дох-ть с нач. г.17.16%23.36%
Дох-ть за 1 год38.59%48.57%
Дох-ть за 3 года-3.66%-0.99%
Дох-ть за 5 лет11.44%9.55%
Коэф-т Шарпа1.922.12
Коэф-т Сортино2.722.94
Коэф-т Омега1.331.36
Коэф-т Кальмара1.041.26
Коэф-т Мартина10.0511.52
Индекс Язвы3.66%4.02%
Дневная вол-ть19.19%21.81%
Макс. просадка-40.25%-60.10%
Текущая просадка-10.63%-5.85%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TSCGX и IWO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSCGX и IWO

С начала года, TSCGX показывает доходность 17.16%, что значительно ниже, чем у IWO с доходностью 23.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.14%
19.55%
TSCGX
IWO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSCGX и IWO

TSCGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.


TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund
График комиссии TSCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии IWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSCGX c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSCGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSCGX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSCGX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSCGX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSCGX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSCGX, с текущим значением в 10.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.05
IWO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWO, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWO, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWO, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWO, с текущим значением в 11.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.52

Сравнение коэффициента Шарпа TSCGX и IWO

Показатель коэффициента Шарпа TSCGX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCGX и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92
2.12
TSCGX
IWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCGX и IWO

TSCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.59%0.73%0.75%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%0.73%0.72%

Просадки

Сравнение просадок TSCGX и IWO

Максимальная просадка TSCGX за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCGX и IWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.63%
-5.85%
TSCGX
IWO

Волатильность

Сравнение волатильности TSCGX и IWO

Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеют волатильность 6.66% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.66%
6.89%
TSCGX
IWO