Сравнение TSCGX с IWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).
TSCGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 28 февр. 2018 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TSCGX и IWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSCGX и IWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCGX Thrivent Small Cap Growth Fund | -0.76% | 1.84% | 10.83% | 9.90% | -22.54% | 11.30% | 55.07% | 30.05% | -11.15% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -2.09% | 12.90% | 15.04% | 18.51% | -26.27% | 2.54% | 34.68% | 28.48% | -13.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TSCGX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью -2.09%.
TSCGX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- —
IWO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSCGX и IWO
TSCGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.
Доходность на риск
TSCGX vs. IWO — Ранг доходности на риск
TSCGX
IWO
Сравнение TSCGX c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCGX | IWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.97 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.49 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.64 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 5.48 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCGX | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.97 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.06 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.26 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TSCGX и IWO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCGX и IWO
Дивидендная доходность TSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности IWO в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCGX Thrivent Small Cap Growth Fund | 0.87% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.39% | 2.20% | 0.50% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.48% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок TSCGX и IWO
Максимальная просадка TSCGX за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCGX и IWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSCGX | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.84% | -60.11% | +21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -14.87% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.84% | -40.51% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.54% | -10.59% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -16.80% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 4.44% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCGX и IWO
Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеют волатильность 8.67% и 8.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSCGX | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 8.60% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 16.54% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 25.23% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 24.46% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 24.06% | +0.45% |