PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSCGX с SFSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TSCGXSFSNX
Дох-ть с нач. г.17.47%15.18%
Дох-ть за 1 год37.46%35.95%
Дох-ть за 3 года-3.26%4.66%
Дох-ть за 5 лет11.42%11.62%
Коэф-т Шарпа1.941.84
Коэф-т Сортино2.742.67
Коэф-т Омега1.331.33
Коэф-т Кальмара1.062.22
Коэф-т Мартина10.1210.74
Индекс Язвы3.66%3.30%
Дневная вол-ть19.16%19.32%
Макс. просадка-40.25%-62.68%
Текущая просадка-10.40%-1.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TSCGX и SFSNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSCGX и SFSNX

С начала года, TSCGX показывает доходность 17.47%, что значительно выше, чем у SFSNX с доходностью 15.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.47%
11.08%
TSCGX
SFSNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSCGX и SFSNX

TSCGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SFSNX в 0.25%.


TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund
График комиссии TSCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии SFSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSCGX c SFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSCGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSCGX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSCGX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSCGX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSCGX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSCGX, с текущим значением в 10.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.12
SFSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SFSNX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SFSNX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SFSNX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SFSNX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SFSNX, с текущим значением в 10.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.74

Сравнение коэффициента Шарпа TSCGX и SFSNX

Показатель коэффициента Шарпа TSCGX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFSNX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCGX и SFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
1.84
TSCGX
SFSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCGX и SFSNX

TSCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
1.19%1.37%1.22%1.35%1.42%1.41%1.91%1.42%1.22%1.58%1.22%0.90%

Просадки

Сравнение просадок TSCGX и SFSNX

Максимальная просадка TSCGX за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки SFSNX в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCGX и SFSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.40%
-1.35%
TSCGX
SFSNX

Волатильность

Сравнение волатильности TSCGX и SFSNX

Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) имеют волатильность 6.60% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.60%
6.51%
TSCGX
SFSNX