PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSCGX с SFSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSCGX и SFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.48%
13.18%
TSCGX
SFSNX

Доходность по периодам

С начала года, TSCGX показывает доходность 17.47%, что значительно выше, чем у SFSNX с доходностью 14.69%.


TSCGX

С начала года

17.47%

1 месяц

6.10%

6 месяцев

11.69%

1 год

29.88%

5 лет (среднегодовая)

11.17%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SFSNX

С начала года

14.69%

1 месяц

5.86%

6 месяцев

14.21%

1 год

28.68%

5 лет (среднегодовая)

11.69%

10 лет (среднегодовая)

9.30%

Основные характеристики


TSCGXSFSNX
Коэф-т Шарпа1.661.57
Коэф-т Сортино2.352.28
Коэф-т Омега1.291.28
Коэф-т Кальмара0.992.51
Коэф-т Мартина8.408.80
Индекс Язвы3.70%3.34%
Дневная вол-ть18.72%18.66%
Макс. просадка-40.25%-62.68%
Текущая просадка-10.40%-1.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSCGX и SFSNX

TSCGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SFSNX в 0.25%.


TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund
График комиссии TSCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии SFSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TSCGX и SFSNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSCGX c SFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSCGX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.661.57
Коэффициент Сортино TSCGX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.352.28
Коэффициент Омега TSCGX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.28
Коэффициент Кальмара TSCGX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.992.51
Коэффициент Мартина TSCGX, с текущим значением в 8.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.408.80
TSCGX
SFSNX

Показатель коэффициента Шарпа TSCGX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFSNX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCGX и SFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
1.57
TSCGX
SFSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCGX и SFSNX

TSCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
1.20%1.37%1.22%1.35%1.42%1.41%1.91%1.42%1.22%1.58%1.22%0.90%

Просадки

Сравнение просадок TSCGX и SFSNX

Максимальная просадка TSCGX за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки SFSNX в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCGX и SFSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.40%
-1.76%
TSCGX
SFSNX

Волатильность

Сравнение волатильности TSCGX и SFSNX

Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что TSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.85%
6.43%
TSCGX
SFSNX