PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS88588R5019
CUSIP88588R501
ЭмитентThrivent
Дата выпуска28 февр. 2018 г.
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия TSCGX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии TSCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TSCGX с NEAGX, TSCGX с SFSNX, TSCGX с IWO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Thrivent Small Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.93%
14.29%
TSCGX (Thrivent Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Thrivent Small Cap Growth Fund показал доход в 16.13% с начала года и 34.27% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.13%24.30%
1 месяц6.65%4.09%
6 месяцев10.93%14.29%
1 год34.27%35.42%
5 лет (среднегодовая)11.26%13.95%
10 лет (среднегодовая)N/A11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSCGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.40%8.09%2.91%-7.44%3.30%-0.12%5.29%-0.22%0.77%-2.41%16.13%
20239.97%-0.73%-3.55%-3.18%-3.81%9.62%3.36%-3.43%-6.05%-9.36%9.52%9.83%9.90%
2022-13.94%-0.42%0.91%-10.67%-2.41%-6.12%13.91%-0.90%-7.39%7.56%3.58%-6.03%-22.54%
20210.56%6.50%-3.37%4.95%-3.16%4.71%1.28%2.12%-3.31%4.76%-5.52%-0.26%8.73%
20200.17%-5.88%-17.12%19.67%12.05%3.99%7.21%5.19%-1.39%4.30%15.54%3.80%51.58%
201912.55%6.60%-0.27%3.74%-6.42%6.58%0.35%-2.11%-3.41%1.02%6.99%0.69%27.84%
20182.64%1.19%6.65%1.93%-0.99%8.91%-2.09%-9.89%-0.28%-13.09%-6.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TSCGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TSCGX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCGX, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCGX, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCGX, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCGX, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCGX, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TSCGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSCGX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSCGX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSCGX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSCGX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSCGX, с текущим значением в 9.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.47
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Thrivent Small Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81
2.90
TSCGX (Thrivent Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Thrivent Small Cap Growth Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.42%
0
TSCGX (Thrivent Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Thrivent Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 40.25%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Thrivent Small Cap Growth Fund составляет 11.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.25%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.
-37.49%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.522 июн. 2020 г.72
-29.25%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.2629 янв. 2020 г.339
-11.58%16 февр. 2021 г.6112 мая 2021 г.595 авг. 2021 г.120
-8.77%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2315 июл. 2020 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Thrivent Small Cap Growth Fund составляет 6.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.72%
3.92%
TSCGX (Thrivent Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)