PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCGX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSCGX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

TSCGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 28 февр. 2018 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TSCGX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSCGX и NEAGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund		-0.76%1.84%10.83%9.90%-22.54%11.30%55.07%30.05%-11.15%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, TSCGX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%.

TSCGX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.46%
1 год
12.36%
3 года*
5.35%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с TSCGX:
TSCGX с IWOTSCGX с SFSNXTSCGX с TAAAXTSCGX с TSCSXTSCGX с AASCXTSCGX с CTSIXTSCGX с NESIX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAXNEAGX с AVUV

Сравнение комиссий TSCGX и NEAGX

TSCGX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

TSCGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCGX
Ранг доходности на риск TSCGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCGXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.14

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.71

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

4.27

-3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

15.19

-11.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCGX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCGXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.14

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.62

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.59

-0.25

Корреляция

Корреляция между TSCGX и NEAGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCGX и NEAGX

Дивидендная доходность TSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund		0.87%0.87%0.00%0.00%0.00%2.39%2.20%0.50%2.27%0.00%0.00%0.00%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок TSCGX и NEAGX

Максимальная просадка TSCGX за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCGX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSCGXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-41.80%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-14.01%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.84%

-36.31%

-2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-7.75%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-8.72%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.93%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCGX и NEAGX

Текущая волатильность для Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) составляет 8.67%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что TSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSCGXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

11.64%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

19.84%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

28.93%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

24.33%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

23.90%

+0.61%