PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSCGX с NEAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TSCGXNEAGX
Дох-ть с нач. г.17.47%15.57%
Дох-ть за 1 год37.46%30.86%
Дох-ть за 3 года-3.26%3.86%
Дох-ть за 5 лет11.42%18.12%
Коэф-т Шарпа1.941.37
Коэф-т Сортино2.742.02
Коэф-т Омега1.331.24
Коэф-т Кальмара1.061.71
Коэф-т Мартина10.125.24
Индекс Язвы3.66%5.88%
Дневная вол-ть19.16%22.48%
Макс. просадка-40.25%-53.03%
Текущая просадка-10.40%-6.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TSCGX и NEAGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSCGX и NEAGX

С начала года, TSCGX показывает доходность 17.47%, что значительно выше, чем у NEAGX с доходностью 15.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.47%
-4.67%
TSCGX
NEAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSCGX и NEAGX

TSCGX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.


NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
График комиссии NEAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.86%
График комиссии TSCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSCGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSCGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSCGX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSCGX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSCGX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSCGX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSCGX, с текущим значением в 10.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.12
NEAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAGX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEAGX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEAGX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEAGX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEAGX, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.24

Сравнение коэффициента Шарпа TSCGX и NEAGX

Показатель коэффициента Шарпа TSCGX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа NEAGX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
1.37
TSCGX
NEAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCGX и NEAGX

Ни TSCGX, ни NEAGX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSCGX и NEAGX

Максимальная просадка TSCGX за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки NEAGX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCGX и NEAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.40%
-6.83%
TSCGX
NEAGX

Волатильность

Сравнение волатильности TSCGX и NEAGX

Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеют волатильность 6.60% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.60%
6.84%
TSCGX
NEAGX