PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCGX с THMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSCGX с THMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX).

TSCGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 28 февр. 2018 г.. THMAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TSCGX и THMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSCGX и THMAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund		-0.76%1.84%10.83%9.90%-22.54%11.30%55.07%30.05%-11.15%
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		-2.37%13.27%18.33%15.69%-16.43%11.95%13.29%18.35%-4.87%

Доходность по периодам

С начала года, TSCGX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у THMAX с доходностью -2.37%.

TSCGX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.46%
1 год
12.36%
3 года*
5.35%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—

THMAX

1 день
1.51%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.32%
1 год
12.28%
3 года*
13.04%
5 лет*
6.66%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Growth Fund

Thrivent Moderate Allocation Fund

Часто сравнивают с TSCGX:
TSCGX с IWOTSCGX с NEAGXTSCGX с SFSNXTSCGX с TAAAXTSCGX с TSCSXTSCGX с AASCXTSCGX с NESIX
Часто сравнивают с THMAX:
THMAX с FNILXTHMAX с AABFXTHMAX с AAUTXTHMAX с AASCXTHMAX с TAAAXTHMAX с TMAAXTHMAX с THLIX

Сравнение комиссий TSCGX и THMAX

TSCGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии THMAX в 0.79%.

TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

TSCGX vs. THMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCGX
Ранг доходности на риск TSCGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
THMAX
Ранг доходности на риск THMAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THMAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THMAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THMAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THMAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THMAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCGX c THMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCGXTHMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.11

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.62

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.62

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

7.35

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCGX vs. THMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCGX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа THMAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCGX и THMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCGXTHMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.11

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.58

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.50

-0.16

Корреляция

Корреляция между TSCGX и THMAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCGX и THMAX

Дивидендная доходность TSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности THMAX в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund		0.87%0.87%0.00%0.00%0.00%2.39%2.20%0.50%2.27%0.00%0.00%0.00%
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		6.92%7.15%12.28%2.96%1.39%6.31%4.00%5.24%4.38%1.40%1.29%1.20%

Просадки

Сравнение просадок TSCGX и THMAX

Максимальная просадка TSCGX за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки THMAX в -41.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCGX и THMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSCGXTHMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-41.95%

+3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-8.00%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.84%

-24.22%

-14.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-4.68%

-7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-5.57%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

1.77%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCGX и THMAX

Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что TSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSCGXTHMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

3.67%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

6.38%

+8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

11.42%

+11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

11.61%

+12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

10.71%

+13.80%