PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCGX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSCGX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

TSCGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 28 февр. 2018 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TSCGX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSCGX и NESGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund		-0.76%1.84%10.83%9.90%-22.54%11.30%55.07%30.05%-11.15%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-9.30%

Доходность по периодам

С начала года, TSCGX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%.

TSCGX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.46%
1 год
12.36%
3 года*
5.35%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TSCGX:
TSCGX с IWOTSCGX с NEAGXTSCGX с SFSNXTSCGX с TAAAXTSCGX с TSCSXTSCGX с AASCXTSCGX с CTSIX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий TSCGX и NESGX

TSCGX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

TSCGX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCGX
Ранг доходности на риск TSCGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCGX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCGXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.58

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.17

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

3.11

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

10.44

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCGX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCGX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCGX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCGXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.58

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.52

-0.18

Корреляция

Корреляция между TSCGX и NESGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCGX и NESGX

Дивидендная доходность TSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund		0.87%0.87%0.00%0.00%0.00%2.39%2.20%0.50%2.27%0.00%0.00%0.00%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок TSCGX и NESGX

Максимальная просадка TSCGX за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCGX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSCGXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-50.29%

+11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-17.27%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.84%

-50.05%

+11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-4.31%

-8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-11.74%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

5.14%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCGX и NESGX

Текущая волатильность для Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) составляет 8.67%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что TSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSCGXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

12.14%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

23.43%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

35.37%

-12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

29.13%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

25.56%

-1.05%