PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSBIX с VBTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSBIX с VBTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).

TSBIX управляется TIAA Investments. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности TSBIX и VBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSBIX и VBTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSBIX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class		-0.18%8.69%3.32%6.05%-14.43%-1.03%7.43%8.94%0.08%4.52%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		-0.28%7.18%1.27%5.75%-13.15%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, TSBIX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции TSBIX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 2.17% против 1.61% соответственно.

TSBIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.54%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.17%

VBTIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.67%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TSBIX:
TSBIX с BAGSXTSBIX с WOBDXTSBIX с TRLGXTSBIX с BNDXTSBIX с BNDTSBIX с SPUSTSBIX с QREARX
Часто сравнивают с VBTIX:
VBTIX с PTTRXVBTIX с BNDVBTIX с VTINXVBTIX с FTKFXVBTIX с VTSPXVBTIX с MWTIXVBTIX с VBIMX

Сравнение комиссий TSBIX и VBTIX

TSBIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.

TSBIX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

TSBIX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSBIX
Ранг доходности на риск TSBIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSBIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSBIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSBIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSBIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSBIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VBTIX
Ранг доходности на риск VBTIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSBIX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSBIXVBTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.93

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.34

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.67

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

4.72

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSBIX vs. VBTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSBIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSBIX и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSBIXVBTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.93

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.03

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.95

-0.39

Корреляция

Корреляция между TSBIX и VBTIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSBIX и VBTIX

Дивидендная доходность TSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности VBTIX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSBIX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class		4.34%5.38%5.10%3.77%2.31%1.69%4.56%3.68%2.63%2.45%3.19%2.89%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		3.62%3.88%3.69%3.12%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.56%2.54%2.84%

Просадки

Сравнение просадок TSBIX и VBTIX

Максимальная просадка TSBIX за все время составила -19.21%, примерно равная максимальной просадке VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSBIX и VBTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSBIXVBTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.21%

-18.90%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.73%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-18.13%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.21%

-18.90%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-2.94%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-2.32%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.97%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TSBIX и VBTIX

TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) имеют волатильность 1.50% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSBIXVBTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.55%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.58%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

4.36%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

5.99%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

4.97%

-0.14%