PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSBIX с WOBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSBIX с WOBDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSBIX (TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class) and WOBDX (JPMorgan Core Bond Fund) are both mutual funds - TSBIX is a Total Bond Market fund managed by TIAA Investments, while WOBDX is a Intermediate Core Bond fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, TSBIX returned 2.10%/yr vs 1.89%/yr for WOBDX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TSBIX charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for WOBDX.

Доходность

Сравнение доходности TSBIX и WOBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSBIX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у WOBDX с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции TSBIX превзошли акции WOBDX по среднегодовой доходности: 2.10% против 1.89% соответственно.

TSBIX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.63%
3 года*
5.24%
5 лет*
0.57%
10 лет*
2.10%

WOBDX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.41%
3 года*
4.14%
5 лет*
0.42%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSBIX и WOBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSBIX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class		0.46%8.69%3.32%6.05%-14.43%-1.03%7.43%8.94%0.08%4.52%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		0.16%7.38%1.97%5.79%-12.35%-1.11%8.13%8.34%0.20%3.81%

Correlation

The correlation between TSBIX and WOBDX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2012 г.

0.93

The correlation between TSBIX and WOBDX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class

JPMorgan Core Bond Fund

Часто сравнивают с TSBIX:
TSBIX с BAGSXTSBIX с TRLGXTSBIX с BNDXTSBIX с BNDTSBIX с QREARXTSBIX с VCEBTSBIX с SPUS
Часто сравнивают с WOBDX:
WOBDX с HLIPXWOBDX с DBLTXWOBDX с BSCSWOBDX с UCONWOBDX с PRCIXWOBDX с DODIXWOBDX с LALDX

Доходность на риск

TSBIX vs. WOBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSBIX
Ранг доходности на риск TSBIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSBIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSBIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSBIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSBIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSBIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
WOBDX
Ранг доходности на риск WOBDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSBIX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSBIXWOBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.33

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.99

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.73

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

5.15

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSBIX vs. WOBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSBIX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WOBDX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSBIX и WOBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSBIXWOBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.33

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.07

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.17

-0.61

Просадки

Сравнение просадок TSBIX и WOBDX

Максимальная просадка TSBIX за все время составила -19.21%, что больше максимальной просадки WOBDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSBIX и WOBDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSBIXWOBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.21%

-16.65%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.99%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-5.96%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-16.65%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.21%

-16.65%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-1.89%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-1.90%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.00%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TSBIX и WOBDX

TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) имеют волатильность 1.32% и 1.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSBIXWOBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.27%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

2.74%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

3.88%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

5.69%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

4.70%

+0.15%

Сравнение комиссий TSBIX и WOBDX

TSBIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WOBDX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSBIX и WOBDX

Дивидендная доходность TSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности WOBDX в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSBIX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class		4.73%5.38%5.10%3.77%2.31%1.69%4.56%3.68%2.63%2.45%3.19%2.89%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.08%3.97%3.95%3.51%2.68%2.82%4.00%3.23%2.91%2.88%2.84%2.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TSBIX and WOBDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSBIX has higher volatility (1.32%) compared to WOBDX (1.27%). In terms of maximum drawdown, TSBIX dropped -19.21% vs WOBDX's -16.65%.

TSBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSBIX и WOBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор