Сравнение TSBIX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
TSBIX управляется TIAA Investments. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TSBIX и VBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSBIX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSBIX TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class | -0.18% | 8.69% | 3.32% | 6.05% | -14.43% | -1.03% | 7.43% | 8.94% | 0.08% | 4.52% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TSBIX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у VBMPX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции TSBIX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 2.17% против 1.62% соответственно.
TSBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.17%
VBMPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSBIX и VBMPX
TSBIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.
Доходность на риск
TSBIX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
TSBIX
VBMPX
Сравнение TSBIX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSBIX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.93 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.34 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.67 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 4.72 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSBIX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.93 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.03 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.33 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.51 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TSBIX и VBMPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSBIX и VBMPX
Дивидендная доходность TSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности VBMPX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSBIX TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class | 4.34% | 5.38% | 5.10% | 3.77% | 2.31% | 1.69% | 4.56% | 3.68% | 2.63% | 2.45% | 3.19% | 2.89% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок TSBIX и VBMPX
Максимальная просадка TSBIX за все время составила -19.21%, примерно равная максимальной просадке VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSBIX и VBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSBIX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.21% | -18.90% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.73% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -18.12% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.21% | -18.90% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -2.93% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -3.54% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.97% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSBIX и VBMPX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) имеют волатильность 1.50% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSBIX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.55% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.59% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 4.36% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 5.99% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 4.97% | -0.14% |