PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSBIX с TILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSBIX с TILGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX).

TSBIX управляется TIAA Investments. TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TSBIX и TILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSBIX и TILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSBIX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class		-0.18%8.69%3.32%6.05%-14.43%-1.03%7.43%8.94%0.08%4.52%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		-8.83%15.25%29.23%47.05%-32.76%16.84%44.23%30.76%-0.38%33.89%

Доходность по периодам

С начала года, TSBIX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у TILGX с доходностью -8.83%. За последние 10 лет акции TSBIX уступали акциям TILGX по среднегодовой доходности: 2.17% против 14.95% соответственно.

TSBIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.54%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.17%

TILGX

1 день
3.55%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-8.83%
6 месяцев
-8.00%
1 год
17.43%
3 года*
19.48%
5 лет*
8.44%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TSBIX:
TSBIX с BAGSXTSBIX с WOBDXTSBIX с TRLGXTSBIX с BNDXTSBIX с BNDTSBIX с SPUSTSBIX с QREARX
Часто сравнивают с TILGX:
TILGX с TILIXTILGX с TIREXTILGX с TIGRXTILGX с EWLTILGX с TCLOXTILGX с TRGPTILGX с TCSIX

Сравнение комиссий TSBIX и TILGX

TSBIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TILGX в 0.40%.

TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
TSBIX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class

Доходность на риск

TSBIX vs. TILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSBIX
Ранг доходности на риск TSBIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSBIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSBIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSBIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSBIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSBIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TILGX
Ранг доходности на риск TILGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSBIX c TILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSBIXTILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.83

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.34

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.00

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

3.43

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSBIX vs. TILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSBIX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа TILGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSBIX и TILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSBIXTILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.83

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.39

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.53

+0.03

Корреляция

Корреляция между TSBIX и TILGX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSBIX и TILGX

Дивидендная доходность TSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности TILGX в 15.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSBIX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class		4.34%5.38%5.10%3.77%2.31%1.69%4.56%3.68%2.63%2.45%3.19%2.89%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		15.22%13.87%6.41%0.22%0.42%10.49%37.04%4.41%14.12%3.83%1.82%3.80%

Просадки

Сравнение просадок TSBIX и TILGX

Максимальная просадка TSBIX за все время составила -19.21%, что меньше максимальной просадки TILGX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSBIX и TILGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSBIXTILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.21%

-52.16%

+32.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-15.19%

+12.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-37.86%

+18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.21%

-37.86%

+18.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-12.17%

+10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-8.90%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

4.44%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TSBIX и TILGX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) составляет 1.50%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что TSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSBIXTILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

6.44%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

12.66%

-10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

22.33%

-18.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

21.94%

-16.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

21.59%

-16.76%