PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSBIX с TCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSBIX с TCIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX).

TSBIX управляется TIAA Investments. TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TSBIX и TCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSBIX и TCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSBIX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class		-0.18%8.69%3.32%6.05%-14.43%-1.03%7.43%8.94%0.08%4.52%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		1.04%31.55%3.69%18.21%-14.19%11.30%8.13%21.82%-13.27%25.34%

Доходность по периодам

С начала года, TSBIX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у TCIEX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции TSBIX уступали акциям TCIEX по среднегодовой доходности: 2.17% против 8.90% соответственно.

TSBIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.54%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.17%

TCIEX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.29%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.81%
1 год
22.86%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.26%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TSBIX:
TSBIX с BAGSXTSBIX с WOBDXTSBIX с TRLGXTSBIX с BNDXTSBIX с BNDTSBIX с SPUSTSBIX с QREARX
Часто сравнивают с TCIEX:
TCIEX с TIEIXTCIEX с FTIHXTCIEX с TISPXTCIEX с FSPSXTCIEX с VTMNXTCIEX с VTMGXTCIEX с EWL

Сравнение комиссий TSBIX и TCIEX

TSBIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%.

TSBIX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Доходность на риск

TSBIX vs. TCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSBIX
Ранг доходности на риск TSBIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSBIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSBIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSBIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSBIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSBIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TCIEX
Ранг доходности на риск TCIEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSBIX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSBIXTCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.87

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.83

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

6.94

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSBIX vs. TCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSBIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCIEX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSBIX и TCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSBIXTCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.36

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.52

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Корреляция

Корреляция между TSBIX и TCIEX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSBIX и TCIEX

Дивидендная доходность TSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности TCIEX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSBIX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class		4.34%5.38%5.10%3.77%2.31%1.69%4.56%3.68%2.63%2.45%3.19%2.89%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		3.85%3.89%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.06%

Просадки

Сравнение просадок TSBIX и TCIEX

Максимальная просадка TSBIX за все время составила -19.21%, что меньше максимальной просадки TCIEX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSBIX и TCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSBIXTCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.21%

-59.27%

+40.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-11.35%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-29.25%

+10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.21%

-33.58%

+14.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-8.19%

+6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-10.64%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

3.00%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TSBIX и TCIEX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) составляет 1.50%, в то время как у TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что TSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSBIXTCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

7.73%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

11.19%

-8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

17.19%

-12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

15.94%

-10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

16.58%

-11.75%