PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSBIX с FCNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSBIX с FCNVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).

TSBIX управляется TIAA Investments. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TSBIX и FCNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSBIX и FCNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSBIX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class		-0.18%8.69%3.32%6.05%-14.43%-1.03%7.43%8.94%0.08%4.52%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		0.85%4.51%5.43%5.86%0.85%-0.06%1.10%3.00%1.82%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, TSBIX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции TSBIX уступали акциям FCNVX по среднегодовой доходности: 2.17% против 2.54% соответственно.

TSBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.65%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.17%

FCNVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.23%
3 года*
5.13%
5 лет*
3.48%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Часто сравнивают с TSBIX:
TSBIX с BAGSXTSBIX с WOBDXTSBIX с TRLGXTSBIX с BNDXTSBIX с BNDTSBIX с SPUSTSBIX с QREARX
Часто сравнивают с FCNVX:
FCNVX с FLDRFCNVX с FJTDXFCNVX с FSHBXFCNVX с FXNAXFCNVX с FUMBXFCNVX с FFRHXFCNVX с WEFIX

Сравнение комиссий TSBIX и FCNVX

TSBIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.

TSBIX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Доходность на риск

TSBIX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSBIX
Ранг доходности на риск TSBIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSBIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSBIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSBIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSBIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSBIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FCNVX
Ранг доходности на риск FCNVX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSBIX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSBIXFCNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

3.35

-2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

15.77

-14.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

6.80

-5.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

21.28

-19.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

84.05

-78.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSBIX vs. FCNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSBIX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа FCNVX равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSBIX и FCNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSBIXFCNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

3.35

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

2.73

-2.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

2.46

-2.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.19

-1.63

Корреляция

Корреляция между TSBIX и FCNVX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSBIX и FCNVX

Дивидендная доходность TSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности FCNVX в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSBIX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class		4.34%5.38%5.10%3.77%2.31%1.69%4.56%3.68%2.63%2.45%3.19%2.89%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		4.23%4.41%5.17%4.97%1.24%0.24%0.99%2.45%2.21%1.30%1.01%0.48%

Просадки

Сравнение просадок TSBIX и FCNVX

Максимальная просадка TSBIX за все время составила -19.21%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSBIX и FCNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSBIXFCNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.21%

-2.19%

-17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-0.20%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-0.59%

-18.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.21%

-2.19%

-17.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

0.00%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-0.05%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.05%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TSBIX и FCNVX

TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что TSBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSBIXFCNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

0.35%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

0.80%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

1.27%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

1.28%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

1.03%

+3.80%