Сравнение TSAT с MRCY
TSAT (Telesat Corporation) and MRCY (Mercury Systems, Inc.) are both stocks. TSAT operates in Communication Equipment (Technology), while MRCY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, TSAT returned 84.79%/yr vs 39.59%/yr for MRCY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSAT и MRCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSAT показывает доходность 60.79%, что значительно выше, чем у MRCY с доходностью 52.84%.
TSAT
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 60.79%
- 6 месяцев
- 74.65%
- 1 год
- 191.98%
- 3 года*
- 84.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRCY
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 42.10%
- С начала года
- 52.84%
- 6 месяцев
- 58.89%
- 1 год
- 119.49%
- 3 года*
- 39.59%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение доходности по годам TSAT и MRCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSAT Telesat Corporation | 60.79% | 77.01% | 57.62% | 39.07% | -73.84% | -27.42% |
MRCY Mercury Systems, Inc. | 52.84% | 73.83% | 14.85% | -18.26% | -18.74% | 11.64% |
Correlation
The correlation between TSAT and MRCY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between TSAT and MRCY shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSAT:
$700.88M
MRCY:
$6.63B
TSAT:
-$12.12
MRCY:
-$0.24
TSAT:
1.84
MRCY:
6.83
TSAT:
1.35
MRCY:
4.48
TSAT:
$388.42M
MRCY:
$966.95M
TSAT:
$248.83M
MRCY:
$277.35M
TSAT:
$171.33M
MRCY:
-$12.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSAT vs. MRCY — Ранг доходности на риск
TSAT
MRCY
Сравнение TSAT c MRCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telesat Corporation (TSAT) и Mercury Systems, Inc. (MRCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSAT | MRCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 3.73 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 9.32 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSAT | MRCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.15 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.21 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок TSAT и MRCY
Максимальная просадка TSAT за все время составила -84.38%, что меньше максимальной просадки MRCY в -95.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAT и MRCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSAT | MRCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.38% | -95.95% | +11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | -32.19% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.51% | -39.07% | -28.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.03% | -1.13% | -18.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.28% | -53.80% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.63% | 12.87% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSAT и MRCY
Telesat Corporation (TSAT) имеет более высокую волатильность в 19.64% по сравнению с Mercury Systems, Inc. (MRCY) с волатильностью 16.48%. Это указывает на то, что TSAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSAT | MRCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.64% | 16.48% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.49% | 42.71% | +17.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.03% | 55.79% | +24.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.09% | 45.72% | +31.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.09% | 43.86% | +33.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSAT и MRCY
Ни TSAT, ни MRCY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSAT и MRCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telesat Corporation и Mercury Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSAT и MRCY
TSAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telesat Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.26M при выручке в 87.28M, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
MRCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.05M при выручке в 235.76M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
TSAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telesat Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.09M при выручке в 87.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
MRCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.23M при выручке в 235.76M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
TSAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telesat Corporation сообщила о чистой прибыли в -45.61M при выручке в 87.28M, что соответствует чистой рентабельности -52.3%.
MRCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.86M при выручке в 235.76M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
Часто задаваемые вопросы
TSAT and MRCY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSAT has higher volatility (19.64%) compared to MRCY (16.48%). In terms of maximum drawdown, TSAT dropped -84.38% vs MRCY's -95.95%.
TSAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSAT и MRCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор