PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSAT с BA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSAT с BA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSAT (Telesat Corporation) and BA (The Boeing Company) are both stocks. TSAT operates in Communication Equipment (Technology), while BA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, TSAT returned 56.10%/yr vs 0.39%/yr for BA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSAT и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telesat Corporation (TSAT) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSAT показывает доходность 28.76%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -1.28%.

TSAT

1 день
-1.19%
1 месяц
-16.36%
6 месяцев
10.96%
С начала года
28.76%
1 год
40.55%
3 года*
56.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

BA

1 день
-1.73%
1 месяц
-5.78%
6 месяцев
-13.48%
С начала года
-1.28%
1 год
-6.77%
3 года*
0.39%
5 лет*
-0.31%
10 лет*
5.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSAT и BA

2026 (YTD)20252024202320222021
TSAT
Telesat Corporation		28.76%77.01%57.62%39.07%-73.84%-40.03%
BA
The Boeing Company		-1.28%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-11.41%

Correlation

The correlation between TSAT and BA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSAT:

$554.18M

BA:

$168.96B

EPS

TSAT:

-CA$12.46

BA:

$2.87

Коэффициент P/S

TSAT:

2.01

BA:

1.84

Коэффициент P/B

TSAT:

1.51

BA:

29.32

Общая выручка (12 мес.)

TSAT:

CA$388.42M

BA:

$92.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSAT:

CA$248.83M

BA:

$4.43B

EBITDA (12 мес.)

TSAT:

CA$171.33M

BA:

$7.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telesat Corporation

The Boeing Company

Часто сравнивают с TSAT:
TSAT с ASTSTSAT с GSATTSAT с NVDATSAT с MRCYTSAT с ANETTSAT с BKSYTSAT с AVAV
Часто сравнивают с BA:
BA с EADSYBA с LMTBA с RTXBA с VOOBA с AIR.PABA с BAESYBA с ^SP500TR

Доходность на риск

TSAT vs. BA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSAT
Ранг доходности на риск TSAT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BA
Ранг доходности на риск BA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSAT c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telesat Corporation (TSAT) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSATBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
-0.21

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-0.09

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.99

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.27

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

-0.59

+2.89

TSAT vs. BA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSAT на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа BA равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSAT и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSAT и BA

Максимальная просадка TSAT за все время составила -87.09%, примерно равная максимальной просадке BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAT и BA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSATBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.09%

-89.45%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.96%

-24.96%

-11.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.51%

-48.31%

-19.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.96%

-50.19%

+14.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.84%

-31.04%

-32.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.69%

11.53%

+6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TSAT и BA

Telesat Corporation (TSAT) имеет более высокую волатильность в 23.19% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что TSAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSATBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.19%

8.00%

+15.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.01%

23.87%

+43.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.35%

32.12%

+52.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.57%

36.61%

+41.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.57%

41.63%

+36.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSAT и BA

Ни TSAT, ни BA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%
TSAT
Telesat Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSAT и BA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telesat Corporation и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
87.28M
22.22B
(TSAT) Общая выручка
(BA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TSAT значения в CAD, BA значения в USD

Сравнение рентабельности TSAT и BA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Telesat Corporation и The Boeing Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
26.7%
11.5%
Активы портфеля
TSAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telesat Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.26M при выручке в 87.28M, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.

BA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

TSAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telesat Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.09M при выручке в 87.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

BA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

TSAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telesat Corporation сообщила о чистой прибыли в -45.61M при выручке в 87.28M, что соответствует чистой рентабельности -52.3%.

BA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.

Часто задаваемые вопросы

TSAT and BA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSAT has higher volatility (23.19%) compared to BA (8.00%). In terms of maximum drawdown, TSAT dropped -87.09% vs BA's -89.45%.

TSAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSAT и BA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор