PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSAIX с DGITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSAIX с DGITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и DGI Balanced Fund (DGITX).

TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. DGITX управляется Oriental Trust. Фонд был запущен 23 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TSAIX и DGITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и DGI Balanced Fund (DGITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSAIX и DGITX

2026 (YTD)20252024202320222021
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%4.41%
DGITX
DGI Balanced Fund		-0.85%12.53%6.91%10.92%-15.06%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, TSAIX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у DGITX с доходностью -0.85%.

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%

DGITX

1 день
1.75%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.54%
1 год
12.06%
3 года*
9.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

DGI Balanced Fund

Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX
Часто сравнивают с DGITX:
DGITX с VOODGITX с CSTAXDGITX с CONWXDGITX с PALDXDGITX с SICIXDGITX с AVEFXDGITX с FRGAX

Сравнение комиссий TSAIX и DGITX

TSAIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DGITX в 1.40%.

DGITX
DGI Balanced Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

TSAIX vs. DGITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DGITX
Ранг доходности на риск DGITX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGITX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGITX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGITX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGITX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGITX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSAIX c DGITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и DGI Balanced Fund (DGITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSAIXDGITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.25

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.82

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.81

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

7.47

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSAIX vs. DGITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSAIX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGITX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSAIX и DGITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSAIXDGITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.25

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.27

+0.39

Корреляция

Корреляция между TSAIX и DGITX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSAIX и DGITX

Дивидендная доходность TSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности DGITX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%
DGITX
DGI Balanced Fund		1.17%1.16%0.73%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSAIX и DGITX

Максимальная просадка TSAIX за все время составила -34.58%, что больше максимальной просадки DGITX в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAIX и DGITX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSAIXDGITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.58%

-18.45%

-16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-6.83%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-4.35%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-6.21%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.65%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TSAIX и DGITX

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с DGI Balanced Fund (DGITX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что TSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSAIXDGITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

3.87%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

6.07%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

9.95%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

9.48%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

9.48%

+8.14%