Сравнение TSAIX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TSAIX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSAIX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TSAIX показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции TSAIX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 10.54% против 4.97% соответственно.
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSAIX и CSTAX
TSAIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
TSAIX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
TSAIX
CSTAX
Сравнение TSAIX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSAIX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.73 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.47 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.23 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 9.16 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSAIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.73 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.86 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между TSAIX и CSTAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSAIX и CSTAX
Дивидендная доходность TSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок TSAIX и CSTAX
Максимальная просадка TSAIX за все время составила -34.58%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAIX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSAIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.58% | -14.52% | -20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -2.72% | -9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -14.52% | -13.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | -14.52% | -20.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -2.48% | -7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -2.37% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 0.66% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSAIX и CSTAX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что TSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSAIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 1.32% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 2.05% | +7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 3.47% | +13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 5.16% | +10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 5.82% | +11.77% |