Сравнение TS с PHX

С начала года, TS показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у PHX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции TS превзошли акции PHX по среднегодовой доходности: 3.97% против -14.46% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaris S.A. (TS) и PHX Minerals Inc. (PHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа PHX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TS и PHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность TS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности PHX в 3.77%

Максимальная просадка TS за все время составила -82.89%, что меньше максимальной просадки PHX в -95.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TS и PHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Tenaris S.A. (TS) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с PHX Minerals Inc. (PHX) с волатильностью 14.49%. Это указывает на то, что TS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaris S.A. и PHX Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.