PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TS с PHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TS и PHX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности TS и PHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tenaris S.A. (TS) и PHX Minerals Inc. (PHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.43%
23.54%
TS
PHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TS:

0.42

PHX:

0.62

Коэф-т Сортино

TS:

0.76

PHX:

1.12

Коэф-т Омега

TS:

1.10

PHX:

1.13

Коэф-т Кальмара

TS:

0.27

PHX:

0.20

Коэф-т Мартина

TS:

0.70

PHX:

2.82

Индекс Язвы

TS:

16.18%

PHX:

6.51%

Дневная вол-ть

TS:

27.03%

PHX:

29.37%

Макс. просадка

TS:

-82.89%

PHX:

-95.48%

Текущая просадка

TS:

-20.74%

PHX:

-86.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TS:

$21.05B

PHX:

$145.43M

EPS

TS:

$4.60

PHX:

$0.13

Цена/прибыль

TS:

8.29

PHX:

29.85

PEG коэффициент

TS:

4.69

PHX:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

TS:

$13.09B

PHX:

$38.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

TS:

$4.68B

PHX:

$21.33M

EBITDA (12 мес.)

TS:

$3.55B

PHX:

$18.98M

Доходность по периодам

С начала года, TS показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у PHX с доходностью 22.39%. За последние 10 лет акции TS превзошли акции PHX по среднегодовой доходности: 5.26% против -15.28% соответственно.


TS

С начала года

10.43%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

20.53%

1 год

9.39%

5 лет

14.74%

10 лет

5.26%

PHX

С начала года

22.39%

1 месяц

7.34%

6 месяцев

22.75%

1 год

14.90%

5 лет

-17.09%

10 лет

-15.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TS c PHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaris S.A. (TS) и PHX Minerals Inc. (PHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TS, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.420.62
Коэффициент Сортино TS, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.761.12
Коэффициент Омега TS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.13
Коэффициент Кальмара TS, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.270.20
Коэффициент Мартина TS, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.702.82
TS
PHX

Показатель коэффициента Шарпа TS на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа PHX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TS и PHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.42
0.62
TS
PHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TS и PHX

Дивидендная доходность TS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности PHX в 3.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TS
Tenaris S.A.
3.62%3.11%2.56%2.59%4.39%3.62%3.85%2.57%2.41%3.78%2.98%1.97%
PHX
PHX Minerals Inc.
3.70%3.03%1.93%1.84%3.04%1.43%1.03%0.78%0.68%0.99%0.69%0.87%

Просадки

Сравнение просадок TS и PHX

Максимальная просадка TS за все время составила -82.89%, что меньше максимальной просадки PHX в -95.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TS и PHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.74%
-86.59%
TS
PHX

Волатильность

Сравнение волатильности TS и PHX

Текущая волатильность для Tenaris S.A. (TS) составляет 6.72%, в то время как у PHX Minerals Inc. (PHX) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что TS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.72%
9.38%
TS
PHX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TS и PHX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaris S.A. и PHX Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab