PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TS с PHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TS и PHX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TS и PHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tenaris S.A. (TS) и PHX Minerals Inc. (PHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,631.03%
156.37%
TS
PHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TS:

-0.50

PHX:

0.32

Коэф-т Сортино

TS:

-0.51

PHX:

0.69

Коэф-т Омега

TS:

0.93

PHX:

1.08

Коэф-т Кальмара

TS:

-0.35

PHX:

0.11

Коэф-т Мартина

TS:

-0.92

PHX:

1.86

Индекс Язвы

TS:

15.76%

PHX:

5.25%

Дневная вол-ть

TS:

29.13%

PHX:

30.75%

Макс. просадка

TS:

-82.89%

PHX:

-95.48%

Текущая просадка

TS:

-28.89%

PHX:

-87.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TS:

$19.11B

PHX:

$136.14M

EPS

TS:

$3.62

PHX:

$0.06

Цена/прибыль

TS:

9.16

PHX:

59.83

PEG коэффициент

TS:

4.69

PHX:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

TS:

$11.93B

PHX:

$26.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

TS:

$4.00B

PHX:

$13.57M

EBITDA (12 мес.)

TS:

$2.83B

PHX:

$9.13M

Доходность по периодам

С начала года, TS показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у PHX с доходностью -9.34%. За последние 10 лет акции TS превзошли акции PHX по среднегодовой доходности: 4.35% против -14.56% соответственно.


TS

С начала года

-12.23%

1 месяц

-10.91%

6 месяцев

3.43%

1 год

-13.77%

5 лет

25.03%

10 лет

4.35%

PHX

С начала года

-9.34%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

7.83%

1 год

7.27%

5 лет

4.01%

10 лет

-14.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TS и PHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TS
Ранг риск-скорректированной доходности TS, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

PHX
Ранг риск-скорректированной доходности PHX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TS c PHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaris S.A. (TS) и PHX Minerals Inc. (PHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TS, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
TS: -0.50
PHX: 0.32
Коэффициент Сортино TS, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TS: -0.51
PHX: 0.69
Коэффициент Омега TS, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TS: 0.93
PHX: 1.08
Коэффициент Кальмара TS, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TS: -0.35
PHX: 0.11
Коэффициент Мартина TS, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
TS: -0.92
PHX: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа TS на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа PHX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TS и PHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
0.32
TS
PHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TS и PHX

Дивидендная доходность TS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности PHX в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TS
Tenaris S.A.
4.04%3.55%3.11%2.56%2.59%4.39%3.62%3.85%2.57%2.41%3.78%2.98%
PHX
PHX Minerals Inc.
4.18%3.50%3.03%1.93%1.84%3.04%1.43%1.03%0.78%0.68%0.99%0.69%

Просадки

Сравнение просадок TS и PHX

Максимальная просадка TS за все время составила -82.89%, что меньше максимальной просадки PHX в -95.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TS и PHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.89%
-87.14%
TS
PHX

Волатильность

Сравнение волатильности TS и PHX

Tenaris S.A. (TS) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с PHX Minerals Inc. (PHX) с волатильностью 11.72%. Это указывает на то, что TS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.26%
11.72%
TS
PHX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TS и PHX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaris S.A. и PHX Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab