Сравнение TRXAX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
TRXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TRXAX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRXAX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 3.25% | 16.16% | 4.67% | 5.23% | -7.44% | 9.65% | 3.62% | 11.51% | -3.30% | 11.12% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TRXAX показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции TRXAX уступали акциям GIMFX по среднегодовой доходности: 5.51% против 6.59% соответственно.
TRXAX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 5.51%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRXAX и GIMFX
TRXAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
TRXAX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
TRXAX
GIMFX
Сравнение TRXAX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRXAX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 3.04 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 3.95 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.61 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 3.90 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 15.18 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRXAX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 3.04 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.04 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.65 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TRXAX и GIMFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXAX и GIMFX
Дивидендная доходность TRXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 2.26% | 2.45% | 4.93% | 5.12% | 0.83% | 6.76% | 1.91% | 2.66% | 8.34% | 3.46% | 3.55% | 1.59% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRXAX и GIMFX
Максимальная просадка TRXAX за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXAX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRXAX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -25.87% | +5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.60% | -6.72% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -14.02% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -25.87% | +5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -4.18% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -4.33% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.74% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXAX и GIMFX
Текущая волатильность для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) составляет 2.80%, в то время как у GMO Implementation Fund (GIMFX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что TRXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRXAX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 3.95% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 5.92% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.46% | 8.87% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 8.47% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 8.94% | -0.67% |