Сравнение TRXAX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
TRXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TRXAX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRXAX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 3.25% | 16.16% | 4.67% | 5.23% | -7.44% | 9.65% | 3.62% | 11.51% | -3.30% | 11.12% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TRXAX показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции TRXAX уступали акциям GBFFX по среднегодовой доходности: 5.51% против 6.70% соответственно.
TRXAX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 5.51%
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRXAX и GBFFX
TRXAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
TRXAX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
TRXAX
GBFFX
Сравнение TRXAX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRXAX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 3.08 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 4.08 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.63 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 3.94 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 15.49 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRXAX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 3.08 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.94 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.65 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TRXAX и GBFFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXAX и GBFFX
Дивидендная доходность TRXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 2.26% | 2.45% | 4.93% | 5.12% | 0.83% | 6.76% | 1.91% | 2.66% | 8.34% | 3.46% | 3.55% | 1.59% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок TRXAX и GBFFX
Максимальная просадка TRXAX за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXAX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRXAX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -26.62% | +6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.60% | -6.04% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -15.91% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -26.62% | +6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -3.58% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -4.42% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.56% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXAX и GBFFX
Текущая волатильность для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) составляет 2.80%, в то время как у GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что TRXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRXAX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 3.36% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 5.27% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.46% | 7.98% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 8.02% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 9.07% | -0.80% |