Сравнение TRXAX с CLPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX).
TRXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TRXAX и CLPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRXAX и CLPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 3.25% | 16.16% | 4.67% | 5.23% | -7.44% | 9.65% | 3.62% | 11.51% | -3.30% | 11.12% |
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | -6.01% | 12.32% | 11.42% | 35.92% | -30.54% | 13.11% | 5.25% | 19.41% | -3.65% | 8.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TRXAX показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у CLPAX с доходностью -6.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRXAX имеют среднегодовую доходность 5.51%, а акции CLPAX немного отстают с 5.45%.
TRXAX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 5.51%
CLPAX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRXAX и CLPAX
TRXAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии CLPAX в 1.74%.
Доходность на риск
TRXAX vs. CLPAX — Ранг доходности на риск
TRXAX
CLPAX
Сравнение TRXAX c CLPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRXAX | CLPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.95 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.47 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.19 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.21 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 3.60 | +7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRXAX | CLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.95 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.31 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.38 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.34 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между TRXAX и CLPAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXAX и CLPAX
Дивидендная доходность TRXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности CLPAX в 9.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 2.26% | 2.45% | 4.93% | 5.12% | 0.83% | 6.76% | 1.91% | 2.66% | 8.34% | 3.46% | 3.55% | 1.59% |
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 9.69% | 9.10% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 0.32% | 0.49% | 5.41% | 0.30% | 0.02% | 0.00% | 17.26% |
Просадки
Сравнение просадок TRXAX и CLPAX
Максимальная просадка TRXAX за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки CLPAX в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXAX и CLPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRXAX | CLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -32.47% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.60% | -12.87% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -32.47% | +16.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -32.47% | +11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -11.89% | +7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -8.16% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 4.32% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXAX и CLPAX
Текущая волатильность для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) составляет 2.80%, в то время как у Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что TRXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRXAX | CLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 3.45% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 9.92% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.46% | 16.59% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 15.63% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 14.39% | -6.12% |