Сравнение TRX с BTC-USD
TRX (Tanzanian Gold Corporation) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, TRX returned 8.75%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRX показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции TRX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 8.75% против 59.37% соответственно.
TRX
- 1 день
- -8.57%
- 1 месяц
- -22.58%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 18.69%
- 1 год
- 177.70%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- 8.75%
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам TRX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRX Tanzanian Gold Corporation | 4.25% | 199.97% | -19.24% | 12.37% | -14.54% | -40.00% | 7.22% | 75.80% | 25.90% | -44.39% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between TRX and BTC-USD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г. | 0.06 |
The correlation between TRX and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
TRX
BTC-USD
Сравнение TRX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanzanian Gold Corporation (TRX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.87 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | -0.78 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | -1.39 | +9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | -0.93 | +2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.21 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.87 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.13 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок TRX и BTC-USD
Максимальная просадка TRX за все время составила -97.69%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.69% | -85.30% | -12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.96% | -50.87% | -5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.96% | -50.87% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.96% | -76.67% | +20.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.73% | -83.80% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.18% | -50.87% | -38.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.13% | -42.29% | -29.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.05% | 34.02% | -10.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRX и BTC-USD
Tanzanian Gold Corporation (TRX) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что TRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 10.54% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.92% | 34.26% | +37.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.50% | 35.65% | +53.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.23% | 44.98% | +15.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.80% | 56.70% | +16.10% |
Часто задаваемые вопросы
TRX and BTC-USD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRX has higher volatility (15.34%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, TRX dropped -97.69% vs BTC-USD's -85.30%.
TRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор