PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRVLX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRVLX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

TRVLX управляется T. Rowe Price. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TRVLX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRVLX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		4.31%16.37%14.98%12.16%-11.37%29.86%10.48%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, TRVLX показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

TRVLX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.31%
6 месяцев
10.57%
1 год
15.40%
3 года*
16.28%
5 лет*
9.68%
10 лет*
11.33%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с TRVLX:
TRVLX с PREIXTRVLX с PRFDXTRVLX с VSGDXTRVLX с TRRHXTRVLX с PRSNXTRVLX с PEXMXTRVLX с SPY
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий TRVLX и TOWFX

TRVLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund

Доходность на риск

TRVLX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRVLX
Ранг доходности на риск TRVLX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRVLX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRVLXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.86

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.57

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.44

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

12.63

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRVLX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRVLX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRVLX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRVLXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.86

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.01

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.02

+0.59

Корреляция

Корреляция между TRVLX и TOWFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRVLX и TOWFX

Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		7.83%8.17%8.50%2.97%10.09%10.92%2.33%1.69%11.09%5.89%3.06%8.77%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRVLX и TOWFX

Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRVLXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.22%

-96.18%

+35.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-9.39%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-96.18%

+75.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-94.87%

+89.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-21.08%

+13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.81%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TRVLX и TOWFX

T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRVLXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.22%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

6.79%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

12.04%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

1,084.26%

-1,069.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

971.22%

-953.83%