PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRVLX с PXTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRVLX с PXTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRVLX (T. Rowe Price Value Fund) and PXTIX (PIMCO RAE PLUS Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TRVLX returned 11.58%/yr vs 14.45%/yr for PXTIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TRVLX charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for PXTIX.

Доходность

Сравнение доходности TRVLX и PXTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRVLX показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у PXTIX с доходностью 20.19%. За последние 10 лет акции TRVLX уступали акциям PXTIX по среднегодовой доходности: 11.58% против 14.45% соответственно.

TRVLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
12.04%
6 месяцев
11.75%
1 год
20.96%
3 года*
17.14%
5 лет*
9.07%
10 лет*
11.58%

PXTIX

1 день
-0.46%
1 месяц
5.60%
С начала года
20.19%
6 месяцев
19.16%
1 год
42.33%
3 года*
26.14%
5 лет*
13.62%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRVLX и PXTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		12.04%12.20%14.98%12.16%-11.37%29.86%10.48%26.20%-9.44%17.35%
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		20.19%20.59%17.25%18.55%-8.62%27.45%4.32%26.57%-8.04%19.31%

Correlation

The correlation between TRVLX and PXTIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.92

The correlation between TRVLX and PXTIX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value Fund

PIMCO RAE PLUS Fund

Часто сравнивают с TRVLX:
TRVLX с PREIXTRVLX с PRFDXTRVLX с VSGDXTRVLX с TRRHXTRVLX с PRSNXTRVLX с PEXMXTRVLX с SPY
Часто сравнивают с PXTIX:
PXTIX с SPYPXTIX с JEPIPXTIX с QQQIPXTIX с VOOPXTIX с PSLDXPXTIX с PTSIXPXTIX с ARGFX

Доходность на риск

TRVLX vs. PXTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRVLX
Ранг доходности на риск TRVLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PXTIX
Ранг доходности на риск PXTIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXTIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXTIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXTIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXTIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXTIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRVLX c PXTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRVLXPXTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
3.23

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
4.44

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.57

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

6.70

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

23.02

-11.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRVLX vs. PXTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRVLX на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа PXTIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRVLX и PXTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRVLXPXTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

3.23

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.63

-0.02

Просадки

Сравнение просадок TRVLX и PXTIX

Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, примерно равная максимальной просадке PXTIX в -59.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и PXTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRVLXPXTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.22%

-59.22%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-6.30%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.01%

-19.08%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-22.90%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

-44.16%

+5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.46%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-6.13%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.83%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TRVLX и PXTIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) составляет 2.73%, в то время как у PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRVLXPXTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.10%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

9.29%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

13.11%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

17.46%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

19.37%

-2.02%

Сравнение комиссий TRVLX и PXTIX

TRVLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PXTIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRVLX и PXTIX

Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности PXTIX в 4.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		4.92%6.65%12.78%2.58%19.25%17.53%7.42%15.90%14.04%7.34%0.00%6.60%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		4.07%4.56%8.50%2.97%10.09%10.92%2.33%1.69%11.09%5.89%3.06%8.77%

Часто задаваемые вопросы

TRVLX and PXTIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXTIX has higher volatility (3.10%) compared to TRVLX (2.73%). In terms of maximum drawdown, TRVLX dropped -60.22% vs PXTIX's -59.22%.

PXTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRVLX и PXTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор