PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRVLX с PRSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRVLX с PRSGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX).

TRVLX управляется T. Rowe Price. PRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июн. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности TRVLX и PRSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRVLX и PRSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		4.66%16.37%14.98%12.16%-11.37%29.86%10.48%26.20%-9.44%17.35%
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		-3.94%33.73%17.16%20.89%-18.86%20.65%18.34%27.08%-8.66%24.22%

Доходность по периодам

С начала года, TRVLX показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у PRSGX с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции TRVLX уступали акциям PRSGX по среднегодовой доходности: 11.37% против 12.52% соответственно.

TRVLX

1 день
0.34%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.66%
6 месяцев
11.19%
1 год
15.20%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.37%

PRSGX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
14.22%
1 год
31.40%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value Fund

T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund

Часто сравнивают с TRVLX:
TRVLX с PREIXTRVLX с PRFDXTRVLX с VSGDXTRVLX с TRRHXTRVLX с PRSNXTRVLX с PEXMXTRVLX с SPY
Часто сравнивают с PRSGX:
PRSGX с PRCOXPRSGX с DGROPRSGX с PRGSXPRSGX с PRWAXPRSGX с PRDGXPRSGX с PRSIXPRSGX с SWPPX

Сравнение комиссий TRVLX и PRSGX

TRVLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PRSGX в 0.73%.

PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund

Доходность на риск

TRVLX vs. PRSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRVLX
Ранг доходности на риск TRVLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PRSGX
Ранг доходности на риск PRSGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSGX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRVLX c PRSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRVLXPRSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.33

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.66

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.27

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

10.47

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRVLX vs. PRSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRVLX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSGX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRVLX и PRSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRVLXPRSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.33

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.57

+0.03

Корреляция

Корреляция между TRVLX и PRSGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRVLX и PRSGX

Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что меньше доходности PRSGX в 30.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		7.81%8.17%8.50%2.97%10.09%10.92%2.33%1.69%11.09%5.89%3.06%8.77%
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		30.60%29.40%6.66%4.93%10.33%6.54%13.48%9.06%11.25%6.98%6.39%11.48%

Просадки

Сравнение просадок TRVLX и PRSGX

Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки PRSGX в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и PRSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRVLXPRSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.22%

-56.47%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-11.99%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-26.86%

+6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

-34.52%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-6.27%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-7.49%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.90%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TRVLX и PRSGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) составляет 4.07%, в то время как у T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRVLXPRSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.51%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

18.36%

-9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

24.75%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

17.78%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

18.03%

-0.65%