PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRVLX с PRSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRVLX с PRSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX).

TRVLX управляется T. Rowe Price. PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TRVLX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRVLX и PRSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		4.31%16.37%14.98%12.16%-11.37%29.86%10.48%26.20%-9.44%17.35%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		-7.22%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%

Доходность по периодам

С начала года, TRVLX показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции TRVLX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 11.33% против 18.91% соответственно.

TRVLX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.31%
6 месяцев
10.57%
1 год
15.40%
3 года*
16.28%
5 лет*
9.68%
10 лет*
11.33%

PRSCX

1 день
4.45%
1 месяц
-10.27%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-5.06%
1 год
35.53%
3 года*
25.22%
5 лет*
9.13%
10 лет*
18.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value Fund

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Часто сравнивают с TRVLX:
TRVLX с PREIXTRVLX с PRFDXTRVLX с VSGDXTRVLX с TRRHXTRVLX с PRSNXTRVLX с PEXMXTRVLX с SPY
Часто сравнивают с PRSCX:
PRSCX с FSPTXPRSCX с PRGTXPRSCX с VGTPRSCX с QQQPRSCX с PRNHXPRSCX с BREIXPRSCX с CWGIX

Сравнение комиссий TRVLX и PRSCX

TRVLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.

PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund

Доходность на риск

TRVLX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRVLX
Ранг доходности на риск TRVLX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRVLX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRVLXPRSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.98

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.75

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

5.78

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRVLX vs. PRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRVLX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRVLX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRVLXPRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.38

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.34

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.48

+0.12

Корреляция

Корреляция между TRVLX и PRSCX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRVLX и PRSCX

Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что меньше доходности PRSCX в 12.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		7.83%8.17%8.50%2.97%10.09%10.92%2.33%1.69%11.09%5.89%3.06%8.77%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		12.42%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%

Просадки

Сравнение просадок TRVLX и PRSCX

Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и PRSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRVLXPRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.22%

-85.26%

+25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-17.99%

+6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-46.19%

+25.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

-46.19%

+7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-14.33%

+8.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-30.01%

+22.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

5.45%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TRVLX и PRSCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) составляет 4.13%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRVLXPRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

10.11%

-5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

17.96%

-9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

27.58%

-11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

27.42%

-13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

24.54%

-7.15%