Сравнение TRVLX с HDCTX
TRVLX (T. Rowe Price Value Fund) and HDCTX (Rational Equity Armor Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TRVLX returned 12.21%/yr vs 5.43%/yr for HDCTX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TRVLX charges 0.65%/yr vs 1.17%/yr for HDCTX.
Доходность
Сравнение доходности TRVLX и HDCTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRVLX показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции TRVLX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 12.21% против 5.43% соответственно.
TRVLX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 13.73%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.21%
HDCTX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 5.43%
Сравнение доходности по годам TRVLX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 14.49% | 12.20% | 14.98% | 12.16% | -11.37% | 29.86% | 10.48% | 26.20% | -9.44% | 17.35% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 9.50% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Correlation
The correlation between TRVLX and HDCTX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2001 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between TRVLX and HDCTX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRVLX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
TRVLX
HDCTX
Сравнение TRVLX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRVLX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 2.94 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.48 | 7.62 | +5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRVLX и HDCTX
Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и HDCTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRVLX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -59.05% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -6.95% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.01% | -11.74% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | -18.22% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -19.43% | -19.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -2.40% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -6.40% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.67% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRVLX и HDCTX
T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRVLX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 2.72% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 7.08% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 9.62% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 10.66% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 11.55% | +5.82% |
Сравнение комиссий TRVLX и HDCTX
TRVLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVLX и HDCTX
Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности HDCTX в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 3.98% | 4.56% | 8.50% | 2.97% | 10.09% | 10.92% | 2.33% | 1.69% | 11.09% | 5.89% | 3.06% | 8.77% |
Часто задаваемые вопросы
TRVLX and HDCTX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRVLX has higher volatility (3.48%) compared to HDCTX (2.72%). In terms of maximum drawdown, TRVLX dropped -60.22% vs HDCTX's -59.05%.
TRVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRVLX и HDCTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор