PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRULX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRULX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

TRULX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2009 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TRULX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRULX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		-2.81%21.53%22.97%22.61%-15.14%25.57%15.57%29.51%-3.38%19.85%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRULX показывает доходность -2.81%, а VPMAX немного выше – -2.75%. За последние 10 лет акции TRULX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.34% против 16.91% соответственно.

TRULX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
6.28%
1 год
21.85%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.23%
10 лет*
13.34%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Large-Cap Core

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TRULX:
TRULX с FBGRXTRULX с SPYTRULX с TRRNXTRULX с SCHGTRULX с SCHXTRULX с PRISXTRULX с TRAIX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий TRULX и VPMAX

TRULX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TRULX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRULX
Ранг доходности на риск TRULX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRULX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRULX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRULX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRULX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRULX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRULX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRULXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.78

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

3.30

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

3.76

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

16.16

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRULX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRULX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRULX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRULXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.78

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.62

+0.24

Корреляция

Корреляция между TRULX и VPMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRULX и VPMAX

Дивидендная доходность TRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		15.48%15.04%6.66%0.45%4.27%7.28%0.85%3.55%7.89%2.10%0.94%5.23%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок TRULX и VPMAX

Максимальная просадка TRULX за все время составила -33.68%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRULX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRULXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.68%

-48.32%

+14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-13.75%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-25.21%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

-32.65%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-8.80%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-6.61%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.20%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TRULX и VPMAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) составляет 4.99%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что TRULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRULXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

6.72%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

22.09%

-11.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

28.98%

-10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

20.17%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

20.11%

-3.01%