PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRULX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRULX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

TRULX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2009 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности TRULX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRULX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		-2.81%21.53%22.97%22.61%-15.14%25.57%15.57%29.51%-3.38%19.09%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, TRULX показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

TRULX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
6.28%
1 год
21.85%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.23%
10 лет*
13.34%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Large-Cap Core

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с TRULX:
TRULX с FBGRXTRULX с SPYTRULX с TRRNXTRULX с SCHGTRULX с SCHXTRULX с PRISXTRULX с TRAIX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий TRULX и VFFSX

TRULX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

TRULX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRULX
Ранг доходности на риск TRULX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRULX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRULX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRULX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRULX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRULX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRULX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRULXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.98

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.49

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.52

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

7.31

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRULX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRULX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRULX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRULXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.98

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.77

+0.09

Корреляция

Корреляция между TRULX и VFFSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRULX и VFFSX

Дивидендная доходность TRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		15.48%15.04%6.66%0.45%4.27%7.28%0.85%3.55%7.89%2.10%0.94%5.23%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRULX и VFFSX

Максимальная просадка TRULX за все время составила -33.68%, примерно равная максимальной просадке VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRULX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRULXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.68%

-33.82%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-12.12%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-24.51%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-6.24%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-4.57%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.52%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TRULX и VFFSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) составляет 4.99%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TRULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRULXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.35%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

9.53%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

18.32%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

16.91%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

18.52%

-1.42%