PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRULX с TRVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRULX с TRVLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX).

TRULX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2009 г.. TRVLX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности TRULX и TRVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRULX и TRVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		-2.32%21.53%22.97%22.61%-15.14%25.57%15.57%29.51%-3.38%19.85%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		4.66%16.37%14.98%12.16%-11.37%29.86%10.48%26.20%-9.44%17.35%

Доходность по периодам

С начала года, TRULX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у TRVLX с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции TRULX превзошли акции TRVLX по среднегодовой доходности: 13.40% против 11.37% соответственно.

TRULX

1 день
0.50%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
6.86%
1 год
21.79%
3 года*
19.80%
5 лет*
12.34%
10 лет*
13.40%

TRVLX

1 день
0.34%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.66%
6 месяцев
11.19%
1 год
15.20%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Large-Cap Core

T. Rowe Price Value Fund

Часто сравнивают с TRULX:
TRULX с FBGRXTRULX с SPYTRULX с TRRNXTRULX с SCHGTRULX с SCHXTRULX с PRISXTRULX с TRAIX
Часто сравнивают с TRVLX:
TRVLX с PREIXTRVLX с PRFDXTRVLX с VSGDXTRVLX с TRRHXTRVLX с PRSNXTRVLX с PEXMXTRVLX с SPY

Сравнение комиссий TRULX и TRVLX

TRULX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии TRVLX в 0.65%.

TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core

Доходность на риск

TRULX vs. TRVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRULX
Ранг доходности на риск TRULX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRULX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRULX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRULX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRULX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRULX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TRVLX
Ранг доходности на риск TRVLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRULX c TRVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRULXTRVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.03

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.52

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.50

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

6.52

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRULX vs. TRVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRULX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRVLX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRULX и TRVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRULXTRVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.03

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.61

+0.25

Корреляция

Корреляция между TRULX и TRVLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRULX и TRVLX

Дивидендная доходность TRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.40%, что больше доходности TRVLX в 7.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		15.40%15.04%6.66%0.45%4.27%7.28%0.85%3.55%7.89%2.10%0.94%5.23%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		7.81%8.17%8.50%2.97%10.09%10.92%2.33%1.69%11.09%5.89%3.06%8.77%

Просадки

Сравнение просадок TRULX и TRVLX

Максимальная просадка TRULX за все время составила -33.68%, что меньше максимальной просадки TRVLX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRULX и TRVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRULXTRVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.68%

-60.22%

+26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-8.10%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-20.35%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

-38.65%

+4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-5.08%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-7.54%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.63%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TRULX и TRVLX

T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что TRULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRULXTRVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.07%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

8.94%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

15.83%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

14.36%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.38%

-0.29%