PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRULX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRULX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

TRULX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2009 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности TRULX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRULX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		-2.81%21.53%22.97%22.61%-15.14%25.57%15.57%29.51%-3.38%19.85%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, TRULX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRULX имеют среднегодовую доходность 13.34%, а акции PRNHX немного впереди с 13.41%.

TRULX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
6.28%
1 год
21.85%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.23%
10 лет*
13.34%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Large-Cap Core

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с TRULX:
TRULX с FBGRXTRULX с SPYTRULX с TRRNXTRULX с SCHGTRULX с SCHXTRULX с PRISXTRULX с TRAIX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий TRULX и PRNHX

TRULX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core

Доходность на риск

TRULX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRULX
Ранг доходности на риск TRULX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRULX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRULX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRULX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRULX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRULX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRULX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRULXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.61

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.04

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

0.99

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

3.66

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRULX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRULX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRULX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRULXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.61

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.06

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.47

+0.39

Корреляция

Корреляция между TRULX и PRNHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRULX и PRNHX

Дивидендная доходность TRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		15.48%15.04%6.66%0.45%4.27%7.28%0.85%3.55%7.89%2.10%0.94%5.23%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок TRULX и PRNHX

Максимальная просадка TRULX за все время составила -33.68%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRULX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRULXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.68%

-70.96%

+37.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-13.70%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-48.37%

+25.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

-48.37%

+14.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-23.90%

+17.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-18.39%

+14.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.71%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TRULX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) составляет 4.99%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что TRULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRULXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

9.16%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

15.10%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

24.21%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

24.47%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

22.71%

-5.61%