PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRULX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRULX с FXAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRULX (T. Rowe Price US Large-Cap Core) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - TRULX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TRULX is actively managed, while FXAIX is passively managed. Over the past 10 years, TRULX returned 13.47%/yr vs 15.58%/yr for FXAIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TRULX charges 0.64%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности TRULX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRULX показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции TRULX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 13.47% против 15.58% соответственно.

TRULX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.25%
С начала года
8.51%
6 месяцев
8.00%
1 год
19.72%
3 года*
19.57%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.47%

FXAIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.80%
1 год
28.02%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRULX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		8.51%12.80%22.97%22.61%-15.14%25.57%15.57%29.51%-3.38%19.85%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		10.89%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between TRULX and FXAIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.97

The correlation between TRULX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Large-Cap Core

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с TRULX:
TRULX с FBGRXTRULX с SPYTRULX с SCHGTRULX с TRRNXTRULX с TRAIXTRULX с PRISXTRULX с SCHX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

TRULX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRULX
Ранг доходности на риск TRULX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRULX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRULX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRULX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRULX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRULX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRULX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRULXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.37

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.24

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.17

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

14.80

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRULX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRULX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRULX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRULXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.37

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.87

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.82

+0.05

Просадки

Сравнение просадок TRULX и FXAIX

Максимальная просадка TRULX за все время составила -33.68%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRULX и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRULXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.68%

-33.79%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-8.89%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-18.76%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-24.50%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

-33.79%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.73%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.79%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.90%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TRULX и FXAIX

T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 2.85% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRULXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.92%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

8.99%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

11.88%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

16.91%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

18.07%

-1.08%

Сравнение комиссий TRULX и FXAIX

TRULX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRULX и FXAIX

Дивидендная доходность TRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		7.16%7.77%6.66%0.45%4.27%7.28%0.85%3.55%7.89%2.10%0.94%5.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TRULX and FXAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FXAIX has higher volatility (2.92%) compared to TRULX (2.85%). In terms of maximum drawdown, TRULX dropped -33.68% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRULX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор