Сравнение TRULX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
TRULX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2009 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности TRULX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRULX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRULX T. Rowe Price US Large-Cap Core | -2.81% | 21.53% | 22.97% | 22.61% | -15.14% | 25.57% | 15.57% | 29.51% | -3.38% | 19.85% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TRULX показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TRULX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 13.34% против 14.08% соответственно.
TRULX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 13.34%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRULX и FXAIX
TRULX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
TRULX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
TRULX
FXAIX
Сравнение TRULX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRULX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.97 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.49 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.52 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 7.30 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRULX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.97 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.76 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TRULX и FXAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRULX и FXAIX
Дивидендная доходность TRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRULX T. Rowe Price US Large-Cap Core | 15.48% | 15.04% | 6.66% | 0.45% | 4.27% | 7.28% | 0.85% | 3.55% | 7.89% | 2.10% | 0.94% | 5.23% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок TRULX и FXAIX
Максимальная просадка TRULX за все время составила -33.68%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRULX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRULX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.68% | -33.79% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -12.13% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -24.50% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.68% | -33.79% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -6.23% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -3.83% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.53% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRULX и FXAIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) составляет 4.99%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TRULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRULX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.34% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 9.53% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 18.32% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 16.92% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 18.05% | -0.95% |