Сравнение TRULX с FGRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX).
TRULX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2009 г.. FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности TRULX и FGRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRULX и FGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRULX T. Rowe Price US Large-Cap Core | -2.81% | 21.53% | 22.97% | 22.61% | -15.14% | 25.57% | 15.57% | 29.51% | -3.38% | 19.85% |
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | -0.48% | 21.59% | 22.10% | 18.63% | -4.98% | 25.84% | 7.98% | 30.22% | -8.94% | 16.88% |
Доходность по периодам
С начала года, TRULX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у FGRIX с доходностью -0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRULX имеют среднегодовую доходность 13.34%, а акции FGRIX немного впереди с 13.81%.
TRULX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 13.34%
FGRIX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRULX и FGRIX
TRULX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FGRIX в 0.57%.
Доходность на риск
TRULX vs. FGRIX — Ранг доходности на риск
TRULX
FGRIX
Сравнение TRULX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRULX | FGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.84 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.84 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 8.41 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRULX | FGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.85 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.58 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между TRULX и FGRIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRULX и FGRIX
Дивидендная доходность TRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности FGRIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRULX T. Rowe Price US Large-Cap Core | 15.48% | 15.04% | 6.66% | 0.45% | 4.27% | 7.28% | 0.85% | 3.55% | 7.89% | 2.10% | 0.94% | 5.23% |
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 9.83% | 9.78% | 6.80% | 3.93% | 3.43% | 6.02% | 3.61% | 2.85% | 3.39% | 1.52% | 1.80% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок TRULX и FGRIX
Максимальная просадка TRULX за все время составила -33.68%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRULX и FGRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRULX | FGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.68% | -67.10% | +33.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -11.96% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -19.26% | -3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.68% | -35.62% | +1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -5.95% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -10.16% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.61% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRULX и FGRIX
T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что TRULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRULX | FGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.73% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 8.64% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 16.49% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 15.58% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 17.48% | -0.38% |