PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRULX с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRULX с FDVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRULX (T. Rowe Price US Large-Cap Core) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TRULX is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past 5 years, TRULX returned 11.70%/yr vs 13.47%/yr for FDVV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TRULX charges 0.64%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности TRULX и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRULX показывает доходность 8.51%, а FDVV немного выше – 8.92%.

TRULX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.25%
С начала года
8.51%
6 месяцев
8.00%
1 год
19.72%
3 года*
19.57%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.47%

FDVV

1 день
0.49%
1 месяц
4.27%
С начала года
8.92%
6 месяцев
9.05%
1 год
24.60%
3 года*
20.55%
5 лет*
13.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRULX и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		8.51%12.80%22.97%22.61%-15.14%25.57%15.57%29.51%-3.38%19.85%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.92%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between TRULX and FDVV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.85

The correlation between TRULX and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Large-Cap Core

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с TRULX:
TRULX с FBGRXTRULX с SPYTRULX с SCHGTRULX с TRRNXTRULX с TRAIXTRULX с PRISXTRULX с SCHX
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

TRULX vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRULX
Ранг доходности на риск TRULX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRULX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRULX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRULX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRULX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRULX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRULX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRULXFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.46

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.43

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.66

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

11.05

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRULX vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRULX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRULX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRULXFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.46

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.92

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.80

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TRULX и FDVV

Максимальная просадка TRULX за все время составила -33.68%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRULX и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRULXFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.68%

-40.25%

+6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-9.30%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-15.90%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-20.18%

-2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.63%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.81%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.23%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TRULX и FDVV

Текущая волатильность для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) составляет 2.85%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что TRULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRULXFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.12%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

8.00%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

10.04%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

14.75%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

17.00%

-0.01%

Сравнение комиссий TRULX и FDVV

TRULX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRULX и FDVV

Дивидендная доходность TRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		7.16%7.77%6.66%0.45%4.27%7.28%0.85%3.55%7.89%2.10%0.94%5.23%

Часто задаваемые вопросы

TRULX and FDVV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.12%) compared to TRULX (2.85%). In terms of maximum drawdown, TRULX dropped -33.68% vs FDVV's -40.25%.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRULX и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор