PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRUD с XRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRUD с XRT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) and XRT (SPDR S&P Retail ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. TRUD is actively managed, while XRT is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRUD charges 0.16%/yr vs 0.35%/yr for XRT.

Доходность

Сравнение доходности TRUD и XRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRUD показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у XRT с доходностью 1.06%.

TRUD

1 день
-0.80%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-5.99%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRT

1 день
0.32%
1 месяц
4.15%
С начала года
1.06%
6 месяцев
-0.21%
1 год
12.05%
3 года*
12.88%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRUD и XRT

2026 (YTD)2025
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		-3.87%6.58%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		1.06%2.12%

Correlation

The correlation between TRUD and XRT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов TRUD и XRT

Секторы
TRUD
XRT

Финансовые услуги

52.0%

-

Потребительский циклический сектор

47.6%
76.5%

Коммуникационные услуги

0.3%
1.5%

Технологии

0.2%
1.4%

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

19.2%

Энергетика

-

1.3%

Здравоохранение

-

1.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TRUD
52.0%
XRT

-

Потребительский циклический сектор

TRUD
47.6%
XRT
76.5%

Коммуникационные услуги

TRUD
0.3%
XRT
1.5%

Технологии

TRUD
0.2%
XRT
1.4%

Промышленность

TRUD
0.0%
XRT

-

Сырьевые материалы

TRUD

-

XRT

-

Потребительский защитный сектор

TRUD

-

XRT
19.2%

Энергетика

TRUD

-

XRT
1.3%

Здравоохранение

TRUD

-

XRT
1.3%

Недвижимость

TRUD

-

XRT

-

Коммунальные услуги

TRUD

-

XRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF

SPDR S&P Retail ETF

Часто сравнивают с TRUD:
TRUD с GXPDTRUD с MOATTRUD с IYCTRUD с REMXTRUD с DVXYTRUD с TMHTRUD с XLY
Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с KSSXRT с VOO

Доходность на риск

TRUD vs. XRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRUD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRT
Ранг доходности на риск XRT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRUD c XRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRUDXRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.59

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.01

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.11

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.89

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.02

—

TRUD vs. XRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRUD и XRT

Максимальная просадка TRUD за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUD и XRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRUDXRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-65.81%

+49.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.53%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-11.14%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-14.99%

+10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TRUD и XRT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRUDXRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

20.60%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

26.93%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

27.19%

-6.15%

Сравнение комиссий TRUD и XRT

TRUD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XRT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUD и XRT

Дивидендная доходность TRUD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности XRT в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		0.35%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.79%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Часто задаваемые вопросы

TRUD and XRT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for XRT.

XRT has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.35% for TRUD.

They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.16% for TRUD and 0.35% for XRT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRUD и XRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор