PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRUD с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRUD с NLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - TRUD is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by VanEck, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. TRUD is actively managed, while NLR is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TRUD charges 0.16%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности TRUD и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRUD показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%.

TRUD

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
-2.49%
С начала года
0.01%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRUD и NLR

2026 (YTD)2025
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		0.01%6.58%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%17.12%

Correlation

The correlation between TRUD and NLR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г.

0.35

Сравнение распределения секторов TRUD и NLR

Секторы
TRUD
NLR

Финансовые услуги

63.7%

-

Потребительский циклический сектор

36.4%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Промышленность

0.0%
18.9%

Технологии

0.0%
1.8%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

48.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

29.2%

Финансовые услуги

TRUD
63.7%
NLR

-

Потребительский циклический сектор

TRUD
36.4%
NLR

-

Коммуникационные услуги

TRUD
0.1%
NLR

-

Промышленность

TRUD
0.0%
NLR
18.9%

Технологии

TRUD
0.0%
NLR
1.8%

Сырьевые материалы

TRUD

-

NLR
2.3%

Потребительский защитный сектор

TRUD

-

NLR

-

Энергетика

TRUD

-

NLR
48.0%

Здравоохранение

TRUD

-

NLR

-

Недвижимость

TRUD

-

NLR

-

Коммунальные услуги

TRUD

-

NLR
29.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с TRUD:
TRUD с GXPDTRUD с TMHTRUD с IYCTRUD с XLYTRUD с MOATTRUD с DVXYTRUD с RKNG
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

TRUD vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRUD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRUD c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRUDNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.15

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.09

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.01

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.17

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.39

—

TRUD vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRUD и NLR

Максимальная просадка TRUD за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUD и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRUDNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-65.05%

+49.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-36.32%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-36.32%

+31.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-35.67%

+31.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

15.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TRUD и NLR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRUDNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

32.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

43.21%

-22.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

29.90%

-9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

24.42%

-3.53%

Сравнение комиссий TRUD и NLR

TRUD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUD и NLR

Дивидендная доходность TRUD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности NLR в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		0.48%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRUD and NLR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.48% for TRUD.

TRUD is categorized as Consumer Discretionary Equities, while NLR is Uranium. Their fees differ too: 0.16% for TRUD and 0.56% for NLR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRUD и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор