PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRUD с IEDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRUD с IEDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) and IEDI (iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRUD charges 0.16%/yr vs 0.18%/yr for IEDI.

Доходность

Сравнение доходности TRUD и IEDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRUD показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у IEDI с доходностью -1.90%.

TRUD

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEDI

1 день
0.44%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-2.73%
1 год
0.05%
3 года*
13.10%
5 лет*
6.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRUD и IEDI

2026 (YTD)2025
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		-0.40%6.73%
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		-1.90%-1.94%

Correlation

The correlation between TRUD and IEDI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов TRUD и IEDI

Секторы
TRUD
IEDI

Финансовые услуги

51.3%
1.9%

Потребительский циклический сектор

48.4%
64.1%

Коммуникационные услуги

0.3%
2.1%

Технологии

0.2%
3.1%

Промышленность

0.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

24.8%

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.2%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TRUD
51.3%
IEDI
1.9%

Потребительский циклический сектор

TRUD
48.4%
IEDI
64.1%

Коммуникационные услуги

TRUD
0.3%
IEDI
2.1%

Технологии

TRUD
0.2%
IEDI
3.1%

Промышленность

TRUD
0.0%
IEDI
3.5%

Сырьевые материалы

TRUD

-

IEDI

-

Потребительский защитный сектор

TRUD

-

IEDI
24.8%

Энергетика

TRUD

-

IEDI
0.1%

Здравоохранение

TRUD

-

IEDI
0.2%

Недвижимость

TRUD

-

IEDI
0.4%

Коммунальные услуги

TRUD

-

IEDI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

Часто сравнивают с TRUD:
TRUD с GXPDTRUD с MOATTRUD с REMXTRUD с TMHTRUD с IYCTRUD с ONLNTRUD с DVXY
Часто сравнивают с IEDI:
IEDI с RTHIEDI с IYKIEDI с FDISIEDI с RXIIEDI с XLYIEDI с IYCIEDI с VDC

Доходность на риск

TRUD vs. IEDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRUD
IEDI
Ранг доходности на риск IEDI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRUD c IEDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TRUD vs. IEDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRUDIEDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.60

-0.21

Просадки

Сравнение просадок TRUD и IEDI

Максимальная просадка TRUD за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUD и IEDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRUDIEDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-30.60%

+14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.44%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-7.63%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-6.93%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TRUD и IEDI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRUDIEDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

13.46%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

18.21%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

19.45%

+1.17%

Сравнение комиссий TRUD и IEDI

TRUD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IEDI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUD и IEDI

Дивидендная доходность TRUD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности IEDI в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		0.99%0.95%0.90%1.13%3.38%0.70%0.83%2.07%1.57%
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		0.34%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRUD and IEDI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.18% for IEDI.

IEDI has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.34% for TRUD.

They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.16% for TRUD and 0.18% for IEDI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRUD и IEDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор