PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRUD с EBIZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRUD с EBIZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) and EBIZ (Global X E-commerce ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. TRUD is actively managed, while EBIZ is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRUD charges 0.16%/yr vs 0.50%/yr for EBIZ.

Доходность

Сравнение доходности TRUD и EBIZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и Global X E-commerce ETF (EBIZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRUD показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у EBIZ с доходностью -8.14%.

TRUD

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
-2.49%
С начала года
0.01%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EBIZ

1 день
0.80%
1 месяц
7.07%
6 месяцев
-11.23%
С начала года
-8.14%
1 год
-3.72%
3 года*
15.14%
5 лет*
-1.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRUD и EBIZ

2026 (YTD)2025
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		0.01%6.58%
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-8.14%-1.71%

Correlation

The correlation between TRUD and EBIZ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г.

0.70

Сравнение распределения секторов TRUD и EBIZ

Секторы
TRUD
EBIZ

Финансовые услуги

63.7%
0.4%

Потребительский циклический сектор

36.4%
75.4%

Коммуникационные услуги

0.1%
1.9%

Промышленность

0.0%
4.8%

Технологии

0.0%
13.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.7%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TRUD
63.7%
EBIZ
0.4%

Потребительский циклический сектор

TRUD
36.4%
EBIZ
75.4%

Коммуникационные услуги

TRUD
0.1%
EBIZ
1.9%

Промышленность

TRUD
0.0%
EBIZ
4.8%

Технологии

TRUD
0.0%
EBIZ
13.6%

Сырьевые материалы

TRUD

-

EBIZ

-

Потребительский защитный сектор

TRUD

-

EBIZ

-

Энергетика

TRUD

-

EBIZ

-

Здравоохранение

TRUD

-

EBIZ
1.7%

Недвижимость

TRUD

-

EBIZ
2.2%

Коммунальные услуги

TRUD

-

EBIZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF

Global X E-commerce ETF

Часто сравнивают с TRUD:
TRUD с GXPDTRUD с TMHTRUD с IYCTRUD с XLYTRUD с MOATTRUD с DVXYTRUD с RKNG
Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с ONLNEBIZ с EDOCEBIZ с GRPNEBIZ с MOONEBIZ с VOOEBIZ с VCREBIZ с ITB

Доходность на риск

TRUD vs. EBIZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRUD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRUD c EBIZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и Global X E-commerce ETF (EBIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRUDEBIZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.18

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-0.12

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.99

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.13

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.24

—

TRUD vs. EBIZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRUD и EBIZ

Максимальная просадка TRUD за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки EBIZ в -61.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUD и EBIZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRUDEBIZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-61.58%

+45.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-27.73%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-19.50%

+14.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-24.32%

+19.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

15.34%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TRUD и EBIZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRUDEBIZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.62%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

20.34%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

28.96%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

28.55%

-7.66%

Сравнение комиссий TRUD и EBIZ

TRUD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EBIZ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUD и EBIZ

Дивидендная доходность TRUD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности EBIZ в 0.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.51%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		0.48%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRUD and EBIZ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.50% for EBIZ.

EBIZ has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.48% for TRUD.

They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.16% for TRUD and 0.50% for EBIZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRUD и EBIZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор