PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRU с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRU с VEU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TRU (TransUnion) is a stock, while VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. Over the past 10 years, TRU returned 9.16%/yr vs 9.60%/yr for VEU. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRU и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransUnion (TRU) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRU показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 12.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRU имеют среднегодовую доходность 9.16%, а акции VEU немного впереди с 9.60%.

TRU

1 день
4.03%
1 месяц
17.14%
6 месяцев
-4.99%
С начала года
-5.53%
1 год
-11.06%
3 года*
0.89%
5 лет*
-6.45%
10 лет*
9.16%

VEU

1 день
-1.09%
1 месяц
-2.49%
6 месяцев
7.82%
С начала года
12.47%
1 год
26.08%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.97%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRU и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRU
TransUnion		-5.53%-7.01%35.59%21.85%-51.90%19.91%16.30%51.34%3.69%77.69%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		12.47%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between TRU and VEU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2015 г.

0.50

Over the past year, the correlation between TRU and VEU has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransUnion

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с TRU:
TRU с SPYTRU с APPTRU с ADSKTRU с VOOTRU с MCOTRU с COFTRU с CTVA
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

TRU vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRU
Ранг доходности на риск TRU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRU c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransUnion (TRU) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRUVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
1.57

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
2.17

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

2.29

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

8.56

-9.08

TRU vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRU на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRU и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRU и VEU

Максимальная просадка TRU за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRU и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRUVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-61.52%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.66%

-11.43%

-23.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.27%

-13.69%

-33.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.92%

-29.14%

-35.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

-34.98%

-29.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.57%

-3.53%

-30.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.56%

-13.07%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.36%

3.05%

+18.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TRU и VEU

TransUnion (TRU) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что TRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRUVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.72%

5.28%

+7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.56%

14.79%

+16.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.52%

16.70%

+23.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.93%

16.33%

+22.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.84%

17.04%

+17.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRU и VEU

Дивидендная доходность TRU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VEU в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRU
TransUnion		0.59%0.54%0.45%0.61%0.70%0.30%0.30%0.35%0.40%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.58%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

TRU and VEU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRU has higher volatility (12.72%) compared to VEU (5.28%). In terms of maximum drawdown, TRU dropped -64.92% vs VEU's -61.52%.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRU и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор