Сравнение TRTY с TDSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC).
TRTY и TDSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TRTY и TDSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRTY и TDSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.05% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 15.73% | 8.02% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.26% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 14.81% | -0.11% |
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у TDSC с доходностью 3.26%.
TRTY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
TDSC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRTY и TDSC
TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TDSC в 0.69%.
Доходность на риск
TRTY vs. TDSC — Ранг доходности на риск
TRTY
TDSC
Сравнение TRTY c TDSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTY | TDSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.55 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 0.75 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.12 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 0.60 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 2.15 | +11.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTY | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.55 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.25 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.28 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между TRTY и TDSC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и TDSC
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности TDSC в 2.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.12% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.16% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRTY и TDSC
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, примерно равная максимальной просадке TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и TDSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRTY | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -21.51% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -12.13% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -21.51% | +7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -3.57% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -9.65% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 3.40% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и TDSC
Cambria Trinity ETF (TRTY) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что TRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRTY | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.50% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 7.10% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 12.43% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 10.31% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.47% | 10.29% | +0.18% |