PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTY с TDSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRTY с TDSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRTY (Cambria Trinity ETF) and TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) are both Tactical Allocation funds. TRTY is passively managed, while TDSC is actively managed. Over the past 5 years, TRTY returned 5.91%/yr vs 3.28%/yr for TDSC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRTY charges 0.44%/yr vs 0.69%/yr for TDSC.

Доходность

Сравнение доходности TRTY и TDSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTY показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у TDSC с доходностью 11.42%.

TRTY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.96%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.29%
1 год
23.79%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.91%
10 лет*
—

TDSC

1 день
-0.14%
1 месяц
3.77%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.93%
1 год
19.88%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTY и TDSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRTY
Cambria Trinity ETF		10.10%16.35%3.89%3.97%-3.30%15.73%8.02%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		11.42%6.56%7.10%7.63%-19.67%14.81%-0.11%

Correlation

The correlation between TRTY and TDSC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.60

The correlation between TRTY and TDSC shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TRTY и TDSC

Секторы
TRTY
TDSC

Энергетика

18.2%
17.6%

Финансовые услуги

15.8%
3.9%

Промышленность

13.4%
2.0%

Сырьевые материалы

11.1%
0.7%

Недвижимость

8.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

7.9%
4.3%

Технологии

7.7%
28.5%

Коммунальные услуги

6.9%
15.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.4%

Здравоохранение

2.6%
19.9%

Энергетика

TRTY
18.2%
TDSC
17.6%

Финансовые услуги

TRTY
15.8%
TDSC
3.9%

Промышленность

TRTY
13.4%
TDSC
2.0%

Сырьевые материалы

TRTY
11.1%
TDSC
0.7%

Недвижимость

TRTY
8.7%
TDSC
0.1%

Потребительский циклический сектор

TRTY
7.9%
TDSC
4.3%

Технологии

TRTY
7.7%
TDSC
28.5%

Коммунальные услуги

TRTY
6.9%
TDSC
15.0%

Коммуникационные услуги

TRTY
3.9%
TDSC
4.7%

Потребительский защитный сектор

TRTY
3.8%
TDSC
3.4%

Здравоохранение

TRTY
2.6%
TDSC
19.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Trinity ETF

Cabana Target Drawdown 10 ETF

Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с ACIOTRTY с SPYTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с AVGV
Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ALLWTDSC с ONEVTDSC с ARPTDSC с TBFGTDSC с CEFZTDSC с EMQQ

Доходность на риск

TRTY vs. TDSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTY c TDSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTYTDSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.25

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.17

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

3.74

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.99

14.51

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTY vs. TDSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTY на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDSC равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTY и TDSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTYTDSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.25

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.32

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.41

+0.20

Просадки

Сравнение просадок TRTY и TDSC

Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, примерно равная максимальной просадке TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и TDSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTYTDSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-21.51%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-5.35%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

-14.24%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-21.51%

+7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.14%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-9.38%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.37%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTY и TDSC

Cambria Trinity ETF (TRTY) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что TRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTYTDSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.06%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

6.61%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

8.90%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

10.28%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

10.22%

+0.19%

Сравнение комиссий TRTY и TDSC

TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TDSC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTY и TDSC

Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности TDSC в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.01%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%0.00%0.00%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.01%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%

Часто задаваемые вопросы

TRTY and TDSC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRTY has higher volatility (2.35%) compared to TDSC (2.06%). In terms of maximum drawdown, TRTY dropped -22.35% vs TDSC's -21.51%.

On 5-year performance, TRTY leads with 5.91% vs 3.28% for TDSC. On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TDSC has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TRTY has performed better with a 5.91% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.69% for TDSC.

TRTY has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.01% for TDSC.

They also come from different issuers: Cambria and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 0.69% for TDSC.

TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTY и TDSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор