PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTY с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRTY с MOOD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRTY (Cambria Trinity ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. TRTY is passively managed, while MOOD is actively managed. Over the past 3 years, TRTY returned 11.97%/yr vs 20.75%/yr for MOOD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRTY charges 0.44%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности TRTY и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Trinity ETF (TRTY) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTY показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 14.72%.

TRTY

1 день
0.14%
1 месяц
0.25%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.44%
1 год
23.72%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

MOOD

1 день
0.29%
1 месяц
3.07%
С начала года
14.72%
6 месяцев
16.94%
1 год
36.04%
3 года*
20.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTY и MOOD

2026 (YTD)2025202420232022
TRTY
Cambria Trinity ETF		10.26%16.35%3.89%3.97%-3.21%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.72%30.39%12.53%12.56%-2.90%

Correlation

The correlation between TRTY and MOOD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.75

The correlation between TRTY and MOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRTY и MOOD

Секторы
TRTY
MOOD

Энергетика

18.2%
3.7%

Финансовые услуги

15.8%
15.7%

Промышленность

13.4%
12.6%

Сырьевые материалы

11.1%
4.4%

Недвижимость

8.7%
2.5%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.5%

Технологии

7.7%
27.6%

Коммунальные услуги

6.9%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.9%
7.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.1%

Здравоохранение

2.6%
8.4%

Энергетика

TRTY
18.2%
MOOD
3.7%

Финансовые услуги

TRTY
15.8%
MOOD
15.7%

Промышленность

TRTY
13.4%
MOOD
12.6%

Сырьевые материалы

TRTY
11.1%
MOOD
4.4%

Недвижимость

TRTY
8.7%
MOOD
2.5%

Потребительский циклический сектор

TRTY
7.9%
MOOD
9.5%

Технологии

TRTY
7.7%
MOOD
27.6%

Коммунальные услуги

TRTY
6.9%
MOOD
2.7%

Коммуникационные услуги

TRTY
3.9%
MOOD
7.9%

Потребительский защитный сектор

TRTY
3.8%
MOOD
5.1%

Здравоохранение

TRTY
2.6%
MOOD
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Trinity ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с ACIOTRTY с SPYTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с AVGV
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с EQLMOOD с SPY

Доходность на риск

TRTY vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTY c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTYMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.57

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.01

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.51

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

3.73

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.93

11.57

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTY vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTY на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOOD равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTY и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTYMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.36

-0.75

Просадки

Сравнение просадок TRTY и MOOD

Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTYMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-14.34%

-8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-9.71%

+4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

-9.71%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.33%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-2.32%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.12%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTY и MOOD

Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 2.20%, в то время как у Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTYMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

3.14%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

12.32%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

14.11%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

12.06%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

12.06%

-1.65%

Сравнение комиссий TRTY и MOOD

TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MOOD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTY и MOOD

Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности MOOD в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.00%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%

Часто задаваемые вопросы

TRTY and MOOD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOOD has higher volatility (3.14%) compared to TRTY (2.20%). In terms of maximum drawdown, TRTY dropped -22.35% vs MOOD's -14.34%.

On 3-year performance, MOOD leads with 20.75% vs 11.97% for TRTY. On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TRTY has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 20.75% return vs 11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

TRTY has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.35% for MOOD.

They also come from different issuers: Cambria and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 0.68% for MOOD.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTY и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор