Сравнение TRTY с ELM
TRTY (Cambria Trinity ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both Tactical Allocation funds. TRTY is passively managed, while ELM is actively managed. Over the past year, TRTY returned 19.33% vs 17.21% for ELM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRTY charges 0.44%/yr vs 0.24%/yr for ELM.
Доходность
Сравнение доходности TRTY и ELM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у ELM с доходностью 6.28%.
TRTY
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
ELM
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRTY и ELM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.97% | 13.43% |
ELM Elm Market Navigator ETF | 6.28% | 11.88% |
Correlation
The correlation between TRTY and ELM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between TRTY and ELM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTY vs. ELM — Ранг доходности на риск
TRTY
ELM
Сравнение TRTY c ELM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTY | ELM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 2.30 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.89 | 9.37 | +4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTY и ELM
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и ELM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTY | ELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -9.02% | -13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.49% | -7.52% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -1.76% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -1.32% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.84% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и ELM
Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 3.43%, в то время как у Elm Market Navigator ETF (ELM) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTY | ELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.63% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 8.11% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.05% | 9.79% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.61% | 10.46% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.43% | 10.46% | -0.03% |
Сравнение комиссий TRTY и ELM
TRTY берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и ELM
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности ELM в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELM Elm Market Navigator ETF | 2.55% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.10% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
TRTY and ELM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELM has higher volatility (3.63%) compared to TRTY (3.43%). In terms of maximum drawdown, TRTY dropped -22.35% vs ELM's -9.02%.
On 1-year performance, TRTY leads with 19.33% vs 17.21% for ELM. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, TRTY has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TRTY has performed better with a 19.33% return vs 17.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.44% for TRTY.
TRTY has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.55% for ELM.
They also come from different issuers: Cambria and Elm. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 0.24% for ELM.
TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTY и ELM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор