Сравнение TRTY с AOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Trinity ETF (TRTY) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).
TRTY и AOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRTY и AOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRTY и AOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.05% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 15.73% | 1.68% | 8.36% | -5.74% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.40% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -4.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью -0.40%.
TRTY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
AOM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRTY и AOM
TRTY берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.
Доходность на риск
TRTY vs. AOM — Ранг доходности на риск
TRTY
AOM
Сравнение TRTY c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTY | AOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.40 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.03 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.19 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 8.80 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTY | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.40 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.67 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TRTY и AOM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и AOM
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности AOM в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.12% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок TRTY и AOM
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и AOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRTY | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -19.96% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -5.35% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -19.96% | +6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -3.30% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -2.72% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.33% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и AOM
Cambria Trinity ETF (TRTY) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что TRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRTY | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.26% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 4.89% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 8.24% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 8.09% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.47% | 7.90% | +2.57% |