Сравнение TRSSX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
TRSSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TRSSX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRSSX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund | 1.64% | 8.21% | 10.93% | 17.65% | -23.36% | 16.81% | 25.07% | 33.96% | -3.07% | 15.41% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TRSSX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции TRSSX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 11.06% против 7.85% соответственно.
TRSSX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 11.06%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRSSX и PXQSX
TRSSX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
TRSSX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
TRSSX
PXQSX
Сравнение TRSSX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSSX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.01 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.16 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.06 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 0.13 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSSX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.01 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.02 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TRSSX и PXQSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSSX и PXQSX
Дивидендная доходность TRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности PXQSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund | 10.40% | 10.57% | 19.63% | 5.45% | 5.37% | 8.52% | 4.54% | 6.13% | 13.45% | 6.53% | 0.80% | 7.07% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок TRSSX и PXQSX
Максимальная просадка TRSSX за все время составила -56.38%, примерно равная максимальной просадке PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSSX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRSSX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.38% | -55.56% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -13.25% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.12% | -31.49% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -37.65% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -13.69% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -10.29% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 5.85% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSSX и PXQSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что TRSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRSSX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 5.71% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 11.75% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.91% | 19.73% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 20.22% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 20.45% | +1.04% |