PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSSX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRSSX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

TRSSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TRSSX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRSSX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		1.64%8.21%10.93%17.65%-23.36%16.81%25.07%33.96%-3.07%14.83%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, TRSSX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

TRSSX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.98%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.99%
1 год
16.84%
3 года*
11.54%
5 лет*
3.12%
10 лет*
11.06%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TRSSX:
TRSSX с SPYTRSSX с VOOTRSSX с VFFSXTRSSX с TRBUXTRSSX с VSEQXTRSSX с FSMAXTRSSX с FXAIX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с WBSIXNEAIX с LADYXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий TRSSX и NEAIX

TRSSX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund

Доходность на риск

TRSSX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSSX
Ранг доходности на риск TRSSX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSSX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSSXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.17

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.74

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

4.33

-3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

15.43

-11.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSSX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSSX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSSX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSSXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.17

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.65

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.75

-0.30

Корреляция

Корреляция между TRSSX и NEAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSSX и NEAIX

Дивидендная доходность TRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности NEAIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		10.40%10.57%19.63%5.45%5.37%8.52%4.54%6.13%13.45%6.53%0.80%7.07%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRSSX и NEAIX

Максимальная просадка TRSSX за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSSX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRSSXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.38%

-35.93%

-20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-13.98%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-35.93%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-7.73%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-8.73%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.92%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSSX и NEAIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) составляет 8.21%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что TRSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRSSXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

11.64%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

19.83%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

28.92%

-7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

24.33%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

24.46%

-2.97%