Сравнение TRSSX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
TRSSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TRSSX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRSSX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund | 1.64% | 8.21% | 10.93% | 17.65% | -23.36% | 16.81% | 25.07% | 33.96% | -3.07% | 15.41% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TRSSX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции TRSSX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 11.06% против 6.82% соответственно.
TRSSX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 11.06%
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRSSX и NCLEX
TRSSX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии NCLEX в 0.85%.
Доходность на риск
TRSSX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
TRSSX
NCLEX
Сравнение TRSSX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSSX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | -0.79 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | -1.07 | +2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.88 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.73 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | -1.99 | +5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSSX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.79 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.12 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.36 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TRSSX и NCLEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSSX и NCLEX
Дивидендная доходность TRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности NCLEX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund | 10.40% | 10.57% | 19.63% | 5.45% | 5.37% | 8.52% | 4.54% | 6.13% | 13.45% | 6.53% | 0.80% | 7.07% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок TRSSX и NCLEX
Максимальная просадка TRSSX за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSSX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRSSX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.38% | -48.68% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -21.36% | +7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.12% | -28.50% | -3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -35.79% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -27.21% | +19.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -8.21% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 7.84% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSSX и NCLEX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что TRSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRSSX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 5.11% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 12.33% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.91% | 19.73% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 19.47% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 19.16% | +2.33% |