PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSGX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRSGX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

TRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TRSGX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRSGX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund		-0.80%17.00%12.40%18.04%-19.70%14.03%16.66%24.69%-6.02%20.56%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, TRSGX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции TRSGX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.55% против 10.88% соответственно.

TRSGX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.70%
1 год
15.18%
3 года*
13.42%
5 лет*
5.90%
10 лет*
9.55%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с TRSGX:
TRSGX с SWOBXTRSGX с SPYTRSGX с SWPPXTRSGX с VSMGXTRSGX с VOOTRSGX с PRDGXTRSGX с GAA
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий TRSGX и TSAIX

TRSGX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

TRSGX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSGX
Ранг доходности на риск TRSGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSGX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSGX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSGXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.62

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.45

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

6.28

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSGX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSGX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSGX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSGXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.10

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.67

-0.10

Корреляция

Корреляция между TRSGX и TSAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSGX и TSAIX

Дивидендная доходность TRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund		6.73%6.68%6.48%1.84%7.61%9.36%2.60%3.51%7.11%3.57%2.20%6.79%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок TRSGX и TSAIX

Максимальная просадка TRSGX за все время составила -51.79%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSGX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRSGXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.79%

-34.58%

-17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-11.72%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.83%

-28.28%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.62%

-34.58%

+4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-7.52%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-4.96%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.71%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSGX и TSAIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) составляет 5.14%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что TRSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRSGXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.34%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

10.26%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

17.32%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

16.20%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

17.62%

-3.82%