PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSGX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRSGX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

TRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TRSGX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRSGX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund		-0.80%17.00%12.40%18.04%-19.70%14.03%16.66%24.69%-6.02%20.56%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, TRSGX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции TRSGX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 9.55% против 3.00% соответственно.

TRSGX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.70%
1 год
15.18%
3 года*
13.42%
5 лет*
5.90%
10 лет*
9.55%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с TRSGX:
TRSGX с SWOBXTRSGX с SPYTRSGX с SWPPXTRSGX с VSMGXTRSGX с VOOTRSGX с PRDGXTRSGX с GAA
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий TRSGX и SCLAX

TRSGX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund

Доходность на риск

TRSGX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSGX
Ранг доходности на риск TRSGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSGX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSGX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSGXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.96

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.75

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.24

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

9.02

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSGX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSGX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSGX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSGXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.96

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.01

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.10

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.96

-0.39

Корреляция

Корреляция между TRSGX и SCLAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSGX и SCLAX

Дивидендная доходность TRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund		6.73%6.68%6.48%1.84%7.61%9.36%2.60%3.51%7.11%3.57%2.20%6.79%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок TRSGX и SCLAX

Максимальная просадка TRSGX за все время составила -51.79%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSGX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRSGXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.79%

-5.59%

-46.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-2.32%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.83%

-5.59%

-21.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.62%

-5.59%

-24.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-1.84%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-1.15%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.58%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSGX и SCLAX

T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что TRSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRSGXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

1.19%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

2.01%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

2.66%

+10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

3.07%

+9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

2.75%

+11.05%