PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSGX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRSGX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

TRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности TRSGX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRSGX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund		-0.80%17.00%12.40%18.04%-19.70%14.03%16.66%24.69%-6.02%20.56%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, TRSGX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции TRSGX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 9.55% против 13.41% соответственно.

TRSGX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.70%
1 год
15.18%
3 года*
13.42%
5 лет*
5.90%
10 лет*
9.55%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с TRSGX:
TRSGX с SWOBXTRSGX с SPYTRSGX с SWPPXTRSGX с VSMGXTRSGX с VOOTRSGX с PRDGXTRSGX с GAA
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий TRSGX и PRNHX

TRSGX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund

Доходность на риск

TRSGX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSGX
Ранг доходности на риск TRSGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSGX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSGX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSGXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.61

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.04

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.99

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

3.66

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSGX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSGX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSGX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSGXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.61

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.06

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.09

Корреляция

Корреляция между TRSGX и PRNHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSGX и PRNHX

Дивидендная доходность TRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund		6.73%6.68%6.48%1.84%7.61%9.36%2.60%3.51%7.11%3.57%2.20%6.79%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок TRSGX и PRNHX

Максимальная просадка TRSGX за все время составила -51.79%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSGX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRSGXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.79%

-70.96%

+19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-13.70%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.83%

-48.37%

+21.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.62%

-48.37%

+18.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-23.90%

+17.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-18.39%

+12.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.71%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSGX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) составляет 5.14%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что TRSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRSGXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

9.16%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

15.10%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

24.21%

-10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

24.47%

-11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

22.71%

-8.91%