PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSGX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRSGX с IOEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

TRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TRSGX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRSGX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund		-0.80%17.00%12.40%18.04%-19.70%14.03%16.66%24.69%-6.02%20.56%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.60%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, TRSGX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции TRSGX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 9.55% против 8.36% соответственно.

TRSGX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.70%
1 год
15.18%
3 года*
13.42%
5 лет*
5.90%
10 лет*
9.55%

IOEZX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.60%
6 месяцев
12.40%
1 год
20.76%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с TRSGX:
TRSGX с SWOBXTRSGX с SPYTRSGX с SWPPXTRSGX с VSMGXTRSGX с VOOTRSGX с PRDGXTRSGX с GAA
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с GWPAXIOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с FRGAX

Сравнение комиссий TRSGX и IOEZX

TRSGX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund

Доходность на риск

TRSGX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSGX
Ранг доходности на риск TRSGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSGX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSGX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSGXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.89

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.78

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

7.34

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSGX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSGX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSGX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSGXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.32

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.35

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.51

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Корреляция

Корреляция между TRSGX и IOEZX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSGX и IOEZX

Дивидендная доходность TRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности IOEZX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund		6.73%6.68%6.48%1.84%7.61%9.36%2.60%3.51%7.11%3.57%2.20%6.79%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.48%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок TRSGX и IOEZX

Максимальная просадка TRSGX за все время составила -51.79%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSGX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRSGXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.79%

-56.15%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-11.71%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.83%

-21.47%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.62%

-38.12%

+8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-4.15%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-8.64%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.85%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSGX и IOEZX

T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что TRSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRSGXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.38%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

8.72%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

15.55%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

13.90%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

16.44%

-2.64%