Сравнение TRRYX с VINIX
TRRYX (T. Rowe Price Retirement 2060 Fund) and VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - TRRYX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price, while VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TRRYX returned 11.17%/yr vs 15.31%/yr for VINIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TRRYX charges 0.90%/yr vs 0.04%/yr for VINIX.
Доходность
Сравнение доходности TRRYX и VINIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRRYX показывает доходность 11.38%, а VINIX немного ниже – 11.30%. За последние 10 лет акции TRRYX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 11.17% против 15.31% соответственно.
TRRYX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 7.77%
- С начала года
- 11.38%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 11.17%
VINIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.66%
- С начала года
- 11.30%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение доходности по годам TRRYX и VINIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRYX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | 11.38% | 18.66% | 13.98% | 20.49% | -19.37% | 17.16% | 18.25% | 25.03% | -7.90% | 20.76% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 11.30% | 17.85% | 26.28% | 25.77% | -18.15% | 28.67% | 18.40% | 31.46% | -4.42% | 21.79% |
Correlation
The correlation between TRRYX and VINIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2014 г. | 0.94 |
The correlation between TRRYX and VINIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRRYX vs. VINIX — Ранг доходности на риск
TRRYX
VINIX
Сравнение TRRYX c VINIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRRYX | VINIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.56 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 11.24 | -1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRRYX и VINIX
Максимальная просадка TRRYX за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRYX и VINIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRRYX | VINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.54% | -55.19% | +22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -8.90% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -18.75% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -24.51% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | -33.79% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.35% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -8.50% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.02% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRYX и VINIX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) имеют волатильность 3.66% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRRYX | VINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.61% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 9.99% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 12.55% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 17.00% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 18.05% | -2.63% |
Сравнение комиссий TRRYX и VINIX
TRRYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRYX и VINIX
Дивидендная доходность TRRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности VINIX в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRYX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | 3.29% | 3.66% | 1.56% | 3.14% | 5.54% | 4.01% | 2.26% | 4.12% | 5.23% | 1.58% | 1.58% | 0.83% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 2.45% | 2.10% | 3.64% | 2.65% | 3.38% | 4.77% | 3.06% | 2.85% | 2.43% | 1.82% | 2.36% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TRRYX and VINIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TRRYX has higher volatility (3.66%) compared to VINIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, TRRYX dropped -32.54% vs VINIX's -55.19%.
VINIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRRYX и VINIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор